李子奈-计量经济学分章习题与答案

第一章导论 一、名词解释 1、截面数据 2、时间序列数据 3、虚变量数据 4、内生变量与外生变量 、单项选择题 1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 A、横截面数据B、虚变量数据 C、时间序列数据D、平行数据 2、样本数据的质量问题， 可以概括为完整性、准确性、可比性和 A、时效性B、一致性 C、广泛性D、系统性 3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。 A、一致性B、准确性 C、可比性 4、 判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验? D、完整性 A、经济意义检验B、统计检验 C、计量经济学检验D、模型的预测检验 5、 对下列模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值? A、Ci （消费）=500 0.8Ii（收入） B、Qdi（商品需求）=10 0.8Ii（收入）O9R（价格） C、Qsi（商品供给）=20,0.75R（价格） D、Y（产出量）=0.65Ki0 6（资本）L：4（劳动） 6、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 M = 5 f?和分别为 A、2的估计值，根据经济理论有 A、？应为正值，码应为负值B、図应为正值，应为正值 C、I?应为负值，码应为负值D、冈应为负值，马应为正值 ） 1， ） （ ） （ （ 三、 填空题 1、 在经济变量之间的关系中， _____因果关系 济分析的重点。 2、 从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 、面板数据 。 3、 根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 间序列模型、单方程模型、联立方程模型_。 —时 _时间序列数据 、截面数据 、相互影响关系—最重要，是计量经 四、 简答题 1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？ 2、模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么? 五、计算分析题 1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？ （1） St=112.0+0.12R ,其中St为第 t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元） ，R t 为第 t 年 城镇 居民可支配收入总额（单位：亿元） 。 （2） St」=4432.0+0.30Rt，其中为第 t-1 年底农村居民储蓄余额（单位：亿元） ，R t 为 第 t 年农 村居民纯收入总额（单位：亿元） 。 2、指出下列假想模型中的错误，并说明理由： RS =8300.0 -0.24Rl t +1.12M 其中，RSt为第 t 年社会消费品零售总额 （单位：亿元），Rlt为第 t 年居民收入总额（单 位： 亿元）（指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和） 社会固定资产投资总额（单位：亿元） 。 ，IVt为第 t 年全 3、下列设定的计量经济模型是否合理？为什么？ （1） GDP =丨 3d [ GDR 其中，GDPi（ i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值， （2）财政收入=f （财政支出）+ ， 为随机干扰项。 JJ J “为随机干扰项。 第二章一元线性回归模型 一、名词解释 1、总体回归函数 2、最大似然估计法（ML ） 3、普通最小二乘估计法（OLS） 4、残差平方和 5、拟合优度检验 二、单项选择题 1、设 OLS 法得到的样本回归直线为 Y = I? +乌Xi +©，以下说法正确的是 A、瓦 e ^0B、、eY?“ C、D、、eXj = 0 2、回归分析中定义的 A、 解释变量和被解释变量都是随机变量 B、 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C、 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D、 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3、 一元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是 A、n B、n-1C、n-kD、1 4、对于模型 Y = % +EXi+片，其 OLS 的估计量翼的特性在以下哪种情况下不会受到影 A、观测值数目 n 增加B、Xi各观测值差额增加 C、Xi各观测值基本相等 D、EC\2）乂 2 5、某人通过一容量为 19 的样本估计消费函数（用模型 G 八「Yi」i表示）， 响 并获得下列结果： C =15 0.81Y 2 iiR =0.98, t°.025（17）= 2.110,则下面 （3.1）（ 1.87） 哪个结论是对的？ （ ） A、Y在 5%显著性水平下不显著 B、：的估计量的标准差为0.072 C、：的 95%置信区间不包括 0 （ ） （ ） ） ） （ （ D、以上都不对 6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为： A、¥ 二弋 、Xt叫 C、Y? = ^+0?Xt 7、 最小二乘准则是指按使( B、Yt二 E(Y/Xt)入 D、E(Y/Xt) = P° )达到最小值的原则确定样本回归方程 nn A、z e i 4 B、Zei 7 n C、max e D、瓦 e i=1 2 而利率 r - 0.08 时，投资I同时取决于利 润X和一个固定的级差利润 对利率的影响进行检验。 R。试用一个可以检验的模型来表达上述关系， 并简述如何 4、根据美国 1961 年第一季度至 1977 年第二季度的季度数据，我们得到了如下的咖啡需求 函数的回归方程： (-2.14)(1.23)(0.55)(-3.36)(-3.74) InQ；=1.2789-0.16471nR 0.51151 nit0.14831n R-0.0089T - 0.0961— — 0.1570D2t—0.0097D3t (-6.03)(-0.37) 2 其中：Q――人均咖啡消费量(单位：磅) R =0.80 R――咖啡的价格 I――人均收入 T――时间趋势变量(1961 年第一季度为 1,1977 年第二季度为 66) 6=1 第一季度； |0其它 D2=0第二季度; D3=1第三季度 10 其它 P――茶的价格 要求回答下列问题: (1)模型中P、I和 P ■的系数的经济含义是什么? (2)咖啡的价格需求是否很有弹性? (3)咖啡和茶是互补品还是替代品? (4) 如何解释时间变量T的系数? (5) 如何解释模型中虚拟变量的作用? (6) 哪些虚拟变量在统计上是显著的? (7) 咖啡的需求是否存在季节效应? 第九章滞后变量模型 一、名词解释 1、分布滞后模型 2、自回归模型 二、单项选择题 1、 下列属于有限分布滞后模型的是（ A、 Yt=：」： °Xt 丨1（ B、 Yt八「°Xt」Yt」「Yd J「kY 上」t C、 YJ t0X^ iX t2Xt_^ - t D、 Yt0X^1Xt A 2Xt_^ kXtA^ -t 2、消费函数模型 C =400 0.5I t0.3It d 0.1It^，其中 I 为收入，则当期收入It对未来 消费Ct 2的影响是：I增加一单位，Ct.2增加（） A、0.5 单位B、0.3 单位 C、0.1 单位D、0.9 单位 3、在分布滞后模型Yt八「°Xt「梯.• -2Xt^ \Xt ■ J A t 中，动态乘数为（） A、-0B、-i（i=1,2,…,k） kk C、、［D、、［ i1i=S 4、 在