李子奈-计量经济学分章习题与答案

第一章导论 一、名词解释 1、截面数据 2、时间序列数据 3、虚变量数据 4、内生变量与外生变量 、单项选择题 1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 A、横截面数据B、虚变量数据 C、时间序列数据D、平行数据 2、样本数据的质量问题， 可以概括为完整性、准确性、可比性和 A、时效性B、一致性 C、广泛性D、系统性 3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。 A、一致性B、准确性 C、可比性 4、 判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验 D、完整性 A、经济意义检验B、统计检验 C、计量经济学检验D、模型的预测检验 5、 对下列模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值 A、Ci （消费）500 0.8Ii（收入） B、Qdi（商品需求）10 0.8Ii（收入）O9R（价格） C、Qsi（商品供给）20,0.75R（价格） D、Y（产出量）0.65Ki06（资本）L4（劳动） 6、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 M 5 f和分别为 A、2的估计值，根据经济理论有 A、应为正值，码应为负值B、図应为正值，应为正值 C、I应为负值，码应为负值D、冈应为负值，马应为正值 ） 1， ） （ ） （ （ 三、 填空题 1、 在经济变量之间的关系中， _____因果关系 济分析的重点。 2、 从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 、面板数据 。 3、 根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 间序列模型、单方程模型、联立方程模型_。 时 _时间序列数据 、截面数据 、相互影响关系最重要，是计量经 四、 简答题 1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么 2、模型的检验包括哪几个方面具体含义是什么 五、计算分析题 1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型为什么 （1） St112.00.12R ,其中St为第 t 年农村居民储蓄增加额（单位亿元） ，R t 为第 t 年 城镇 居民可支配收入总额（单位亿元） 。 （2） St」4432.00.30Rt，其中为第 t-1 年底农村居民储蓄余额（单位亿元） ，R t 为 第 t 年农 村居民纯收入总额（单位亿元） 。 2、指出下列假想模型中的错误，并说明理由 RS 8300.0 -0.24Rl t 1.12M 其中，RSt为第 t 年社会消费品零售总额 （单位亿元），Rlt为第 t 年居民收入总额（单 位 亿元）（指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和） 社会固定资产投资总额（单位亿元） 。 ，IVt为第 t 年全 3、下列设定的计量经济模型是否合理为什么 （1） GDP 丨 3d [ GDR 其中，GDPi（ i1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值， （2）财政收入f （财政支出） ， 为随机干扰项。 JJ J “为随机干扰项。 第二章一元线性回归模型 一、名词解释 1、总体回归函数 2、最大似然估计法（ML ） 3、普通最小二乘估计法（OLS） 4、残差平方和 5、拟合优度检验 二、单项选择题 1、设 OLS 法得到的样本回归直线为 Y I 乌Xi ，以下说法正确的是 A、瓦 e 0B、、eY“ C、D、、eXj 0 2、回归分析中定义的 A、 解释变量和被解释变量都是随机变量 B、 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C、 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D、 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3、 一元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是 A、n B、n-1C、n-kD、1 4、对于模型 Y EXi片，其 OLS 的估计量翼的特性在以下哪种情况下不会受到影 A、观测值数目 n 增加B、Xi各观测值差额增加 C、Xi各观测值基本相等 D、EC\2）乂 2 5、某人通过一容量为 19 的样本估计消费函数（用模型 G 八「Yi」i表示）， 响 并获得下列结果 C 15 0.81Y 2 iiR 0.98, t.025（17） 2.110,则下面 （3.1）（ 1.87） 哪个结论是对的 （ ） A、Y在 5显著性水平下不显著 B、的估计量的标准差为0.072 C、的 95置信区间不包括 0 （ ） （ ） ） ） （ （ D、以上都不对 6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为 A、 二弋 、Xt叫 C、Y 0Xt 7、 最小二乘准则是指按使 B、Yt二 EY/Xt入 D、EY/Xt P 达到最小值的原则确定样本回归方程 nn A、z e i 4 B、Zei 7 n C、max e D、瓦 e i1 2 而利率 r - 0.08 时，投资I同时取决于利 润X和一个固定的级差利润 对利率的影响进行检验。 R。试用一个可以检验的模型来表达上述关系， 并简述如何 4、根据美国 1961 年第一季度至 1977 年第二季度的季度数据，我们得到了如下的咖啡需求 函数的回归方程 -2.141.230.55-3.36-3.74 InQ；1.2789-0.16471nR 0.51151 nit0.14831n R-0.0089T - 0.0961 0.1570D2t0.0097D3t -6.03-0.37 2 其中Q人均咖啡消费量单位磅 R 0.80 R咖啡的价格 I人均收入 T时间趋势变量1961 年第一季度为 1,1977 年第二季度为 66 61 第一季度； |0其它 D20第二季度; D31第三季度 10 其它 P茶的价格 要求回答下列问题 1模型中P、I和 P ■的系数的经济含义是什么 2咖啡的价格需求是否很有弹性 3咖啡和茶是互补品还是替代品 4 如何解释时间变量T的系数 5 如何解释模型中虚拟变量的作用 6 哪些虚拟变量在统计上是显著的 7 咖啡的需求是否存在季节效应 第九章滞后变量模型 一、名词解释 1、分布滞后模型 2、自回归模型 二、单项选择题 1、 下列属于有限分布滞后模型的是（ A、 Yt」 Xt 丨1（ B、 Yt八「Xt」Yt」「Yd J「kY 上」t C、 YJ t0X iX t2Xt_ - t D、 Yt0X1Xt A2Xt_kXtA-t 2、消费函数模型 C 400 0.5I t0.3It d 0.1It，其中 I 为收入，则当期收入It对未来 消费Ct 2的影响是I增加一单位，Ct.2增加（） A、0.5 单位B、0.3 单位 C、0.1 单位D、0.9 单位 3、在分布滞后模型Yt八「Xt「梯. -2Xt \Xt ■ J A t 中，动态乘数为（） A、-0B、-i（i1,2,,k） kk C、、［D、、［ i1iS 4、 在