计量经济学自回归模型试验报告

专业 实验地点 实验项目 名称 数 学 与 应 班级学号 用数学 基础楼 206 自回归模型 姓名成绩 实验数据：（以附录的形式放在报告后面） 指导 教师 一、实验目的与要求 1、掌握滞后模型的基本概念，有限分布滞后模型及其估计； 2、理解库伊克（Koyck）模型，自适应预期模型，局部调整模型的概念； 3、掌握自回归模型的估计方法。 二、实验内容 1. 有限项分布滞后模型的估计； 2.自回归模型的估计与检验。 三、实验具体步骤 1、创建文件并导入数据 2.有限项滞后变量模型 （1）确定滞后长度 由上图可看出，滞后长度应为2。 （2）采用经验加权法确定权数，构建新的序列 作y与w的一元线性回归 其中DW=0.54705，对于n=16，一个解释变量，在给定5%的显著性水平下，查DW统计 表得，d L 1.10，d U 1.37，DW d L，故模型存在一阶正自相关。 3.部分调整模型的估计与检验 （1）作y对x的一元回归 使用最小二乘法，回归结果如下： Y  3117.440.155085*X Se  (384.8894) (0.005017) t  (8.099584) (30.91145) - 2 R  0.983514 F  955.5177 DW  0.437783 由DW值可看出，该模型的随机误差项存在序列相关性。 （2）建立部分调整模型 使用最小二乘法估计，回归结果如下： Y 1260.4250.039909* X 0.802423*Y(1) Se  (367.7188) (0.016852) (0.119107) t=(3.427688) (2.368153) (6.737014) R  0.996446 F=2103.712 DW=2.095300 由回归结果可知，DW=2.0953，Se( 2 )=0.119107，n=17， ^  2 h  (1 2.095317 ) 2117*0.1191072  0.2255，去显著性水平 =0.05，查正态分布表得 临界值Z 0.025 1.960,因为|h| Z 0.025,故模型的随机误差项不存在一阶自相关。 最后得到长期货币流通需求模型的估计式为： Y* 1260.4250.039909 *X  6379.41160.20199*X 10.80242310.802423 估计结果表明，居民储蓄存款额对总过货币流通量的影响，短期为0.039909，长期为 0.20199，即居民储蓄存款每增加一亿元，短期货币流通量将增加0.039909亿元，长期货币 流通量将增加0.20199亿元。 附录： （实验数据） 我国各年末货币流通量和城乡居民储蓄存款额单位：亿元 年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 居民储蓄存款额 x 7119.8 9241.6 11759.4 15203.5 21518.8 29662.3 38520.8 46279.8 53407.5 59621.8 64332.4 73762.4 86910.6 103617.3 119555.4 141051 161587.3 货币流通量 y 2644.4 3177.8 4336 5864.7 7288.6 7885.3 8802 10177.6 11204.2 13455.5 14652.7 15688.8 17278 19746 21468.3 24031.7 27072.6