风险管理课后测试答案

第一章第一章 风险管理基础风险管理基础 • • • 1.课程学习 2.课程评估 3.课后测试 课后测试课后测试 测试成绩：分。 恭喜您顺利通过考试！ • 1 1、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传 播，则商业银行面临的风险类型有（）。（播，则商业银行面临的风险类型有（）。（分）分） • A • 声誉风险、战略风险 B • • 国别风险、战略风险 C • • 声誉风险、法律风险 D • • 国别风险、法律风险 • 正确答案:C • • 2 2、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。 （（分）分） • A • 风险转移 ✔ B • • 风险分散 C • • 风险对冲 D • • 风险补偿 • 正确答案:B • • 3 3、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。（、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。（分）分） • A • 市场风险 B • • 流动性风险 C • • 操作风险 ✔ D • • • 信用风险 正确答案:D • • 4 4、（）属于商业银行所面临的市场风险。（、（）属于商业银行所面临的市场风险。（分）分） • A • 商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 ✔ B • • 金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险 C • • 交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 D • • 由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险 • 正确答案:B • • 5 5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷 款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。（款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。（分）分） • ✔ A • 操作风险 B • • 流动性风险 C • • 法律风险 D • • 市场风险 • 正确答案:A • • 6 6、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。（、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。（分）分） • A • 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 B • • 客户通过代理收付款进行洗钱活动 C • • 委托方伪造收付款凭证骗取资金 D • • 业务中贪污或截留代理业务手续费 • 正确答案:A • • 7 7、（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部、（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部 事件给银行造成损失的风险。（事件给银行造成损失的风险。（分）分） • A • 操作风险 B • • 国家风险 C • • 流动性风险 D • • 市场风险 • 正确答案:A • • 8 8、下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化、下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化 内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。（内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。（分）分） • A • 风险是未来结果的不确定性 B • • 风险是未来的期望收益 • C • 风险是未来的盈利 D • • 风险是损失的可能性 • 正确答案:A • • 9 9、、 在商业银行的经营过程中，在商业银行的经营过程中， 决定其风险承担能力的最重要因素是决定其风险承担能力的最重要因素是 （）（） 。。 （（分）分） • A • 盈利能力和流动性管理水平 B • • 盈利能力和风险管理水平 C • • 资本金规模和流动性管理水平 D • • 资本充足率水平和风险管理水平 • 正确答案:D • • 1010、、商业银行的操作风险与市场风险、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，信用风险相比，具有具有（）（）的特点。的特点。 （（分）分） • A • 普遍性、非营利性 B • • 普遍性、营利性 C • • 特殊性、非营利性 D • • 特殊性、营利性 • 正确答案:A • • 1111、假设某风险资产的预期收益率为、假设某风险资产的预期收益率为 8 8％，标准差为，同期国债的无风险收益率％，标准差为，同期国债的无风险收益率 为为 4 4％。％。 如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6 6％的资产组合，％的资产组合， 则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。（则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。（分）分） • A • 50％，50％ B • • 30％，70％ C • • 20％，80％ • D • 40％，60％ • 正确答案:A • • 1212、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。（、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。（分）分） • A • 市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 ✔ B • • 结算风险是一种市场风险 C • • 信用风险具有明显的系统性风险特征 D • • 与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取 • 正确答案:D • • 1313、下列商业银行风险中，（）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管、下列商业银行风险中，（）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管 理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。（理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。（分）分） • ✔ A • • 战略风险 B • 市场风险 C • • 信用风险 D • • 流动性风险 • 正确答案:D • • 1414、（）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或、（）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或 削弱其竞争能力、生存能力的风险。（削弱其竞争能力、生存能力的风险。（分）分） • A • 法律风险 B • • 监管风险 C • • 国别风险 D • • • 违规风险 正确答案:B • 多选题多选题 • 1 1、商业银行的战略风险主要体现在（）。（、商业银行的战略风险主要体现在（）。（分）分） • A • 政治、经济和社会环境发生变化 B • • 实现战略目标所需要的资源匮乏 C • • 整个战略实施过程的质量难以保证 D • • 商业银行战略目标缺乏整体兼容性 E • • 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 • 正确答案:B C D E • • 2 2、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。（、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。（分）分） • A • 交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失 B • • 营业场所及设施因地震彻底损毁 C • • 财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚 D • • 数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃 E • • 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿 • 正确答案:A B C D E • • 3 3、、