银行从业风险管理内部题库习题及答案1

★★ 第一章 风险管理基础（答案分离版） 一、单项选择题 1.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临 （） 危机。 A.流动性 B.操作 C.法律 D.战略 2.下列说法错误的是 （） 。 A.市场风险具有明显的非系统性风险特征 B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融／资本市场，以降低所承担的风险 C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险 D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要 3.20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入（）。 A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段 4.在商业银行的经营过程中, （） 决定其风险承担能力。 A.资产规模和商业银行的风险管理水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平 C.资产规模和商业银行的盈利水平 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平 5.（） 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进 行对冲。 A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲 6.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是 （） 。 A.利率风险 B.股票风险 C.商品风险 D.汇率风险 7.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，三种资产对应的百分比收 益率分别为 8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是 （） 。 A.10％ B.10.4％ ★★ C.9.5％ D.3.5％ 8.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2 万元、4 万元、4 万元。一年后,三 种资产的年百分比收益率分别为30％、 25％、 15％。 则小陈的投资组合年百分比收益率是 （） 。 A.25.0％ B.20.0％ C.21.0％ D.22.0％ 9.下列关于风险的说法,正确的是 （） 。 A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.信用风险的观察数据多，且容易获得 10.商业银行风险管理模式的演变过程是 （） 。 A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理 模式阶段 B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理 模式阶段 C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理 模式阶段 D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理 模式阶段 11.对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括 （） 。 A.标准法 B.基本指标法 C.内部模型法 D.高级计量法 12.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 （） 。 A.RAROC=(税后净利润-预期损失)／非预期损失 B.RAROC=(税后净利润-非预期损失)／预期损失 C.RAROC=(非预期损失-预期损失)／税后净利润 D.RAROC=(预期损失-非预期损失)／税后净利润 13.下列关于资本的说法,正确的是 （） 。 A.经济资本也就足账面资本 B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下， 为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持 有的资本金 ★★ D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 14.下列关于风险管理策略的说法，正确的是 （） 。 A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合， 只要组成的资产个数足够多， 其系统性风险就可以 通过分散化的投资完全消除 B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C.风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避 15.下列关于国家风险的说法.正确的是 （） 。 A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失 D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围 16.下列关于流动性风险的说法,不正确的是 （） 。 A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 17.下列关于风险的说法，正确的是 （） 。 A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C.对于衍生产品而言， 对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值， 因此其潜在风险可以忽 略不计 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 18.下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是 （） 。 A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失， 应当采取事前严格限制高风险业务／行为的做法加以防范 二、多项选择题 1.下列关于风险管理策略的说法,正确的有 （） 。 A.风险对冲只可以管理非系统风险 B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲 C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险 D.根据多样化投资分散风险原理， 商业银行的信贷业务应是全面的， 不应集中于同一业务、同一性 质甚至同一国家的借款人 E.风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略 ★★ 2.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有 （） 。 A.权益资本 B.公开储备 C.重估储备 D.普通贷款储备 E.混合型债务工具 3.战略风险主要体现在 （） 。 A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.商业银行经营目标不能按时实现 C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D.为实现目标所需要的资源匮乏 E.整个战略实施过程的质量难以保证 4.信用风险的主要形式包括（ ）。 A.结算风险 B.流动性风险 C.非系统风险 D.违约风险 E.国家风险 5.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括 （） 。 A.系统风险 B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险 E.声誉风险 6.下列关于信用风险的说法，不正确的是 （） 。 A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险 E.信用风险被认为是最为复杂的风险种类 7.下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段,说法正确的是 （） 。