金融风险管理

填空我国商业银行流动性风险监管指标主要有：（流动性覆盖比率），（流动性比率） 1.世界信用评级集团于（2013 年 6 月 25 日）在香港成立 2.度量操作风险三种方法（基本指标法），（标准法），（高级计量法） 3.巴塞尔协议三大支柱（最低资本要求），（外部监管），（市场约束） 4.信用价差是考察对象所要求的回报率与（无风险收益率）之间的差额 5.计算 VAR,必须确立两个参数（持有期），（置信区间） 6.美国的（FICO）信用分主要用于评估个人的信用风险 7.KMV 认为，公司股权可以认为该公司资产的（市场价值） 8.Var 英文全称（value at risk） 9.我国商业银行最低核心一级资本充足率（不得低于5%） 1.我国商业银行管理办法要求流动性覆盖比率不得低于（25%） 2.根据巴赛尔协议，银行的总资本充足率不得低于（8%） 3.操作风险度量三类（基本指标法），（标准法），（高级计量法） 4.操作风险相关的四大因素（人员），（内部流程），（技术）（外部事件） 5.金融风险管理第一步（金融风险识别） 6.无风险资产的 beta 等于（0） 7.Var 英文全称（Value at Risk） 8.世界三大评级机构（穆迪），（标准普尔），（惠誉国际） 9.风险是指未来结果的（不确定性） 10. 资本充足率计算公式包含（信用风险）（市场风险）（操作风险） 1)目前我国规定商业银行流动性比例最低为（25%） 2)由(目前世界上三大信用评级机构是（标准普尔）、（穆迪投资服务公司）、 (惠誉国际信用评级公司) 3)度量操作风险的方法可以划分为三种（基本指标法）、(标准法)、(高级计量法) 4)巴塞尔委员会诞生于（1974）年 5)汇率风险分为（交易风险）、（折算风险）、(经济风险) 6)计算 var 值，必须确定两个参数，（持有期限）和（置信水平） 7)Z 积分模型由（爱德华•奥特曼）于1968 年提出 8)KMV 模型认为，公司股权可以视为该公司资产的（看涨期权） 9)Var 的英文全称（value at risk） 10)度量金融工具（系统性）风险的主要指标是（久期）和（凸性） 1、度量金融衍生品价值时间损耗的指标（敏感度） 2、流动性风险主要分为（筹资流动性风险）和（市场流动性风险） 3、由资产及市场特性所造成的流动性风险称为（外生流动性风险） 4、度量金融机构流动性状况的指标体系分析法，主要有（流动性指数法），（存款集中法），（财务比率指标法） 5、商业银行 ATM 故障，属于（操作风险） 6、按照巴塞尔协议，银行总资本充足率不能低于（8%） 7、操作风险度量三个方法（基本指标法），（标准法），（高级计量法） 8、与操作风险密切相关四大因素（人员）（内部流程）（技术）和（外部事件） 9、金融风险管理第一步（金融风险识别） 10、度量金融风险利率风险灵敏度指标（利率敏感性比率）选择 1、金融衍生产品存在的第一理由是：A A 风险管理B 增加投资手段C 提高投资收益D 提高投资杠杆 2对于信用等级较低的客户拒绝提供贷款，属于风险管理中的什么策略A A 规避风险 B 风险转移策略 3、巴塞尔 3 号协议规定的核心一级资本充足率为B A 2.5%B 4.5%C 8%D 10.5% 4我国银联卡支付系统出现故障，带来损失，属于哪种风险事件C A信用风险 B市场风险C操作风险 D 流动性风险 1、银行为资产组合贷购买CDS，属于风险管理中什么策略C A 回避风险B 防范风险C对冲策略D补偿策略 2、某银行公布其投资资产5 日 VAR 值，则 10 日 VAR 值 A A 更大B 更小C 不变D 不一定 3、商业银行挤兑事件说明风险的事件D A 信用风险 B 市场风险 C操作风险 D 流动性风险 4、巴塞尔 3 号协议总资本充足率为C A2.5%B 4%C 8%D 10% 5、某银行信用卡支付出现故障，属于哪种风险事件？C A 信用风险 B 市场风险C操作风险D 流动性风险 1 信用价差较高的客户，银行收取的贷款利率高于平均水平，属于风险管理中的什么策略？B A 回避策略B 防范策略C 抑制策略D 补偿策略 2 银行公布了其投资资产5 日的 VaR 值，则其投资资产的 10 日 VaR 值？D A 更大B 更小C 不变D 不一定 3 银行发生挤兑事件属于下列哪种风险的事件？D A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险 4 我国商业银行资本管理办法中核心一级资本充足率为？A A4.5%B5.5%C5.5%D6% 5 某银行的信用卡支付系统出现故障，给银行客户带来损失，属于下列哪种风险？C A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险 1 银行针对其贷款资产，购买CDS,这种做法属于风险管理的？C A 规避策略B 防范策略C 对冲策略D 补偿策略 2 某银行公布了其投资资产10 日的 VaR 值，则其投资资产的5 日 VaR 值?B A 更大B 更小C 不变D 不一定 3 商业银行发生挤兑事件属于下列哪种风险的事件？D A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险 4 巴塞尔三号协议规定的总资本充足率为？C A2.5%B4%C8%D10.5% 5 某银行的信用卡支付系统出故障，给银行和客户带来损失，属于下列哪种风险事件？ C A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险判断 1 贷款违约率越高，则贷款利率应该定的越低（F） 2 按照标准普尔的信用评级，AA 级违约概率高 CC 级（F） AA 级偿还债务能力很强. 3 金融风险是金融市场创新和充满活力的源泉（T） 4 久期缺口的绝对值越大，则经营者所面临的利率风险越大（T）银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。 5 债券的凸性都是正数（T）凸性公式 6VaR 值越大，则资产的市场风险越小（F）在给定的置信水平和持有期条件下，VaR 值越大，则组合资产的市场风险越大 7 置信水平设定得越大，计算出来的VaR 越小（F）置信水平设定得越大，计算出来的VaR 越大，见置信水平公式。 8 流动性风险往往是其他各类风险的最终风险表现形式（T）流动性风险经常和信用风险、市场风险联系在一起，是各种风险的最终表现形式.是银行业危机的直接原因。 9 操作风险是指金融机构在交易中操作失误带来损失的可能性（T） 10 汇率风险是市场风险的一种（T）市场风险实际包括利率风险、汇率风险、股市风险和商品价格风险四大部分。 1 信用价差越差的客户，银行给其定的贷款利率越高（T） 2 一年内，BB 级债券的违约概率高于CC 级债券（F） 3 分散投资后的风险一定小于分散前（F）区分系统性和非系统性风险，组合的影响。 4 我国央行的数字货币研究院成立于2016 年（T） 5 债券的凸性都是正数（T） 6VaR 值越大，则资产的市场风险越小（F） 7 置信水平设定得越大，计算出来的VaR 越小（F） 8 巴林银行的倒闭导致巴塞尔协议开始将市场风险纳入监管框架（F）操作风险 9 操作风险是指金融风险机构