CEV模型最优参数的实证研究开题报告

精品文档---下载后可任意编辑 CEV模型最优参数的实证讨论开题报告 论文题目：CEV模型最优参数的实证讨论 讨论背景： 随着金融市场的不断进展，期权定价模型成为金融学中讨论的重要方向之一。CEV模型是期权定价模型的一种，其可以更好地解释在低价情况下股票价格的波动。本讨论旨在通过实证讨论，寻找CEV模型的最优参数。 讨论问题： 1.如何选择CEV模型的最优参数？ 2.CEV模型的最优参数是否对期权定价有重要影响？ 3.CEV模型在不同市场环境下的适用性如何？ 讨论方法： 本讨论将采纳实证讨论方法，通过对历史股价数据进行回归分析，寻找CEV模型的最优参数。同时还将比较不同参数对期权定价的影响，并分析CEV模型在不同市场环境下的适用性。 讨论意义： 本讨论将为期权定价提供更加准确的模型，从而更好地指导期权交易。同时，讨论结果还可以为投资者提供更为科学的决策依据，降低投资风险。 预期成果： 本讨论估计可以得出CEV模型的最优参数，并对不同参数在期权定价中的影响进行深化分析。同时，还将探讨CEV模型在不同市场环境下的适用性，为期权交易提供指导。