计量经济学多重共线性的诊断及处理Eviews

. . 数学与统计学院实验报告数学与统计学院实验报告 院（系） ：数学与统计学学院学号：： 实验课程： 计量经济学指导教师: 实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性） ：综合性 实验时间：2017 年4月 5日 一、实验课题 多重共线性的诊断及处理 二、实验目的和意义 第 8 周练习 多重共线性 右表是某城市财政收入 rev、第一、第二、第三 产业 gdp1、gdp2、gdp3 的有关数据。 1).建立 rev 对 gdp1， gdp2， gdp3 的多元线 性回归， 并从经济和数理统计上简要说明模型存 在着哪些不足。 2).写出 rev，gdp1，gdp2，gdp3 的相关系 数矩阵。 3).利用判别系数法判断模型是否存在着多 重共线性。 4).用逐步回归的方法排除引起共线性的变 量，重新建立多元回归。 年份 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 rev 6604 6634 6710 6823 8103 8578 8469 11118 16053 20221 27076 31888 35139 42436 56204 93828 130532 179063 gdp1 27235 26680 26762 33595 38510 41529 47994 65138 86983 105825 129136 138619 146637 149788 161800 162960 199519 246648 gdp2 26781 28567 31766 40062 52935 61337 67848 98946 112531 143545 223697 216161 305940 371066 426925 614341 821302 1121058 gdp3 7106 10240 11912 14160 16960 18777 30498 39700 66960 92231 117031 151334 193573 227561 256684 372177 524562 688567 5).如果不想排除变量，通过经验，假设：gdp1 对财政收入的贡献是 gdp3 . 学习.资料. . . 的三倍，而且gdp2 与财政收入是对数线性关系。那么请建立ln（rev）对 （3gdp1+gdp3）及 ln（gdp2）的半对数线性回归模型，看看模型在经济和数学 上是否合理，并从中你得到了什么启示（自己随意发挥） 。 三、解题思路（eviews6） 1、 建立多元线性回归： quick—estimate equation— （rev c gdp1 gdp2 gdp3） 2、 建立相关系数矩阵： quick--group statistic--correlation--rev gdp1 gdp2 gdp3） 3、判定系数法：利用一解释变量由其他解释变量变出 模型一： ：quick—estimate equation—（gdp1 c gdp2 gdp3） 模型二： ：quick—estimate equation—（gdp2 c gdp1 gdp3） 模型三： ：quick—estimate equation—（gdp3 c gdp1gdp2） 4、逐步回归：quick—estimate equation—：stepwise—rev c- gdp1 gdp2 gdp3 5、建立对数线性关系：quick—estimate equation—LOG(REV) C 3*GDP1+GDP3 LOG(GDP2) 四、实验过程记录与结果 1、建立多元回归方程： . 学习.资料. . . 模型：REV = 7726.69598122 - 0.3*GDP1 + 0.55*GDP2 + 0.9*GDP3 通过多元回归模型可见，该模型通过假设检验，但是两个解释变量的 效果并不好（p0.05）;第二点是 GDP1 表示第一产业，不存在负值， 所以不满足经济条件 2、相关系数矩阵： （ 3、判定系数法： （利用一解释变量由其他解释变量变出，检验拟合优 度 ） . 学习.资料. . . . 学习.资料. . . 由系数判定法，可以看出三个模型都显著性成立， 即任意一个解释变 量都能由其他解释变量线性变出， 所以可以得出该模型存在多重共线 性。 4、逐步回归法： . 学习.资料. . . 5、建立 ln（rev）对（3gdp1+gdp3）及 ln（gdp2）的半对数线性回归模型 . 学习.资料. . . 五、结果的讨论和分析 1、模型：REV = 7726.69598122 - 0.3*GDP1 + 0.55*GDP2 + 0.9*GDP3 模型不足：通过多元回归模型可见，该模型通过假设检验，但是两个 解释变量的效果并不好（p0.05）;第二点是 GDP1 表示第一产业， 不存在负值，所以不满足经济条件 2、相关系数： 有四（2）可知，变量间存在严重相关性（比较接近1） 3、由系数判定法，可以看出三个模型都显著性成立，即任意一个解 释变量都能由其他解释变量线性变出， 所以可以得出该模型存在多重 共线性。 4、通过逐步回归方法，发现该模型拟合效果并不好，因为该模型的 gdp1 为负值，不满足经济假设。而且，有两个解释变量的 t 检验不 也满足假设。 5、利用先验信息对模型进行对数线性化 ln（rev）对（3gdp1+gdp3）及 ln（gdp2） ，运用 eviews6 进行方程估计，发现模型 F、T 检验都满足 假设，即该模型都满足经济与数学上的理论。 启示：在模型存在多重共线性时，在逐步回归不能克服多重共线性， 就应当在生活中，多积累变量之间存在的定量关系。 六、实验小结 通过本次实验， 掌握了如何运用 eviews6 判断模型是否存在多重共线 性以及如何消除多重共线性，使模型达到最好。 多重共线性诊断：直观判别法、判定系数法、逐步回归法、方差膨胀 因子（VIF） 、特征根法（C.R） . 学习.资料. . . （经验： 当模型不符合经济意义时或者模型 F 通过检验， 但是 T 检验大多不通过 检验，该模型就有可能存在多重共线性） 消除 如何克服多重共线性：剔除解释变量、减小参数估计量的方差（增加 样本量、岭回归法） . 学习.资料.