股票预测模型

20142014 高教社杯全国大学生数学建模竞赛高教社杯全国大学生数学建模竞赛 承承诺诺书书 我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参 赛规则》（以下简称为 “竞赛章程和参赛规则” ， 可从全国大学生数学建模竞赛网站下载） 。 我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网 上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛章程和参赛规则的，如果引用别人的成果或 其他公开的资料（包括网上查到的资料） ，必须按照规定的参考文献的表述方式在正文 引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有 违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。 我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会， 可将我们的论文以任何形式进行公开展 示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等） 。 我们参赛选择的题号是（从 A/B/C/D 中选择一项填写） ： 我们的报名参赛队号为（8 位数字组成的编号） ： 所属学校（请填写完整的全名） ： 参赛队员 (打印并签名) ：1. 2. 3. 指导教师或指导教师组负责人(打印并签名)： （论文纸质版与电子版中的以上信息必须一致，只是电子版中无需签名。以上 内容请仔细核对，提交后将不再允许做任何修改。如填写错误，论文可能被取消评奖资 格。） 日期：年月日 赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）： 20142014 高教社杯全国大学生数学建模竞赛高教社杯全国大学生数学建模竞赛 编编 号号 专专 用用 页页 评 阅 人 评 分 备 注 赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）： 赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）： 全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）： 全国评阅编号（由全国组委会评阅前进行编号）： 题目 摘要摘要 针对…（写清楚什么问题） ，通过…（方式怎么分析） ，考虑到…（约束/限制条件） ， 运用…（方法） ，解决…（问题）（300-500 左右） 逐个问题来表述 问题一： 问题二： 问题三： 问题四： 问题五： 问题六： 【关键词】【关键词】 ：：3 3- -5 5 个个 1 1.问题的重述 股票交易数据的分析股票交易数据的分析 1.11.1 问题的背景问题的背景 新中国股份公司的出现和股票市场的形成出现于 20 世纪八十、九十年代，特别， 上海证券交易所、深圳证券交易所的成立标志着我国证券市场开始发展。1990 年 12 月 19 日，上海证券交易所开业；1991 年 7 月 3 日，深圳证券交易所正式开业。 中国证券市场作为一个新兴的高速成长的证券市场， 在短短十几年的时间里取得了 举世瞩目的成就。证券市场在促进国有企业改革、推动我国经济结构调整和技术进步方 面发挥了突出的作用，目前我国股票总市值已经超过日本，位于世界第二。 1.21.2 问题所给信息及数据问题所给信息及数据 股票市场的发育程度与活跃状态， 通常与一个国家或国际社会的经济发展状态关联， 同时也受风险投资者（机构、散户）对企（行）业成长环境的评估与发展前景的预判等 多方面因素的影响，特别，不同投资者基于市场投机的利益博弈，有时成为证券交易市 场风云起伏的重要主导因素。 通常用“牛市-熊市-牛市-熊市-….”这样的交替转化来描述股票市场的景气度周期 性质。所谓“牛市” ，也称多头市场，指多数上市公司的股票的行情（交易价格）普遍 看涨，延续时间较长的大升市。而“熊市”则正好相反，也称空头市场，指行情普遍看 淡，延续时间相对较长的大跌市。 图 B1：上证指数历史数据图（19901219-20150717，共 6013 个交易日数据） ，不难 发现其交易记录上的几个阶段性高点，分别以 HP1、HP2、HP3、HP4 标示，特别 HP3 对应发生在 2007 年 10 月 16 日的高点 6124.04, 而 HP4 对应发生在 2015 年 06 月 12 日 5178.19。 1.31.3 所要解决的问题所要解决的问题 通过一些主要门户网站或股票交易的专业网站， 可以获取非常丰富的上市公司股票 交易历史数据。通过对这些数据的有效建模分析，我们希望在如下方面得到有价值的结 论： 1）近 25 年的股票交易历史，有何典型的周期性结论？ 2）可以获取国际上其它一些重要经济体的证券交易指数历史数据， 分析其变动 有无共同的特点； 3）请结合我国的一些主要经济发展数据指标，给出上证指数目前的合理估值； 4）HP3 与 HP4 在适宜的时间跨度下，显示出极强的相似性，升也匆匆，落也 汹汹。一方面，从大众对风险投资概念与心理意识，两次过山车行情的心理把握与介入 节奏有非常大的不同；另一方面，股市行情与外围经济发展的支撑数据关联也有很大差 异。百尺巨浪，成于万里浩淼碧波，我们通常认为，系统的大范围坍塌必然可以从一些 2 局部环节的表现上发现线索。因此，我们希望能从一些个别上市公司的交易数据的奇异 变化，来做出市场风险积累与释放前兆的预警方法。比方给出类似一轮行情延续的时限 （显然能做到最切近的提示是最有价值的）和冲高的幅值等的预判； 5）一些观点认为， 近期股市交易的大幅起落， 只是宏观慢牛当中的一次短暂性 修复，请通过严肃的建模分析，给出相应的分析结论； 6）结合你的工作， 请给出你对目前中国股市发展的政策建议， 篇幅限制在 1000 字以内。 2.问题的分析 市场上，股票价格起伏无常，投资者往往面临着市场价格风险。对于多种股票的价 格变化，投资者要逐一了解，既不容易，也不胜其烦。题目中提供了1990-2015 年上证 指数的 6000 多个交易日数据，作为股票市场价格变动的指标，供我们参考。 我们通过找出影响股票价格指数的各种因素，并根据这些因素，结合相关数据的建 模分析，借以预测股市未来走势。同时，搜集了我国的一些主要经济发展数据指标，并 选取有代表性的股票的成交数据，为当前的上证指数合理估值。 2.12.1 问题（问题（1 1）的分析）的分析 观察近 25 年来的股票交易历史数据，有波峰，有波谷，震荡起伏，体现出一定的 周期性。所以我们采用周期性函数拟合的方法，假设拟合函数傅里叶级数展开到 5 阶。 股票的历史数据系列，可以看做是一系列不同振幅与相位的正弦函数迭代所构成，？？？ 在计算机上我们给定了置信度 P 与检验的最大最小周期， 使之自动进行时间序列的周期 性检验，找出最显著的周期进行拟合，一直到再也找不出显著周期为止。？？？ 2.22.2 问题（问题（2 2）的分析）的分析 本题选取的数据是道琼斯指数 1896-2012 年的完整收盘价数据，进行相关性分析。 具体操作是采用？？？散点图？？的方法，显著性水平为0.05，同时通过计算相关系数 R？？进行深入的定量考察。 2.32.3 问题（问题（3 3）的分析）的分析 此问我们结合了国内生产总值 GDP、 城乡居民储蓄、 居民消费指数 CPI、 M1 供给量、 M2 供给量及其各自的同比增长率，共计 5 组 10 个主要的经济发展数据指标，运用多元 回归的方法，在