完整版MA、BOLL、MACD、KDJ指标

移动平均线移动平均线 MA(MA(Moving average)、布林布林(BOLL)(BOLL)通通 道、道、 MACDMACD 金叉、金叉、DIFDIF、、DEADEA、、BARBAR、KDJKDJ 指标指标 一、MA 指标是英文(Moving average)的简写，叫移动平 均线指标。移动平均线（MA）具有趋势的特性，它比 较平稳，不像日 K 线会起起落落地震荡。越长期的移动 平均线，越能表现稳定的特性。不轻易向上向下，必须 等股价趋势的真正明朗。 移动平均线说到底是一种趋势 追踪工具，便于识别趋势已经终结或者反转， 新的趋势 是否正在形成。使用 MA，通常是对不同的参数同时使 用，而不是仅仅用一个。按各人的不同，参数的选择上 会有些差别，但是都包括长期、中期和短期三类 MA。 长、中、短是相对的，可以自己确定。在国内股市中，在国内股市中， 常利用的常利用的移动平均线组合为 5 日 （黄色） 、 10 日 （紫色） 、 30 日（绿色） 、60 日（白色） 、120 日（蓝色） 、250 日 （红色）线。其中 250 日长期移动平均线作为牛市与熊 市的分界线。 二、二、 如何利用布林如何利用布林(BOLL)(BOLL)线指标判断趋势线指标判断趋势 布林通道由上、中、 下轨组成，它将价格波动的范围 划分为 4 个区域，其中上轨线又叫压力线，中轨线又叫价 格平均线，下轨线又叫支撑线。BOLL 通道作为跟踪趋势 的技术指标是很有效的，同时应用起来很方便。下面就B OLL 通道中出现的各种情况，以及在各种情况下我们应该 采取的交易策略作一简要介绍： 1.当价格运行在 BOLL 中轨和上轨之间的区域时， 只要价格 不跌破中轨，说市场明处于多头行情中，此时我们考虑的 交易策略就是逢低点买进，不考虑做空。 2.当价格运行在 BOLL 中轨和下轨之间的区域时， 只要价格 不冲破中轨，说明市场处于空头行情中，此时我们的交易 策略就是逢低买进。 高点卖出，不考虑。 3.当价格沿着 BOLL 上轨运行时，市场为单边上涨行情， 该情况下一般为爆发性行情，持有多单的一定要守住，只 要价格不脱离上轨区域就耐心持有。 4.当价格沿着 BOLL 下轨运行时，市场为单边下跌行情， 该情况一般为一拨快速下跌行情， 持有的空单只要价格不 脱离下轨，要做的也是耐心持有。 5.当价格运行在 BOLL 中轨区域时， 市场表现为振荡行情， 市场会在此区域上下振荡。 该行情对于做趋势的朋友杀伤 力最大，往往会出现左右挨耳光的亏损现象。此时我们采 取的交易策略是空仓观望，回避掉这一段振荡行情。 6.BOLL 通道的缩口状态。当价格经过一段时间的上涨和 下跌后，会在一个范围内进入振荡休整，振荡的价格区域 会越来越小，BOLL 通道表现为上、中、下三个轨道缩口。 此状态为大行情来临前的预兆。 此时我们采取的交易策略 是空仓观望休息。 7.BOLL 通道缩口后的突然扩张状态。当行情在 BOLL 通道 缩口状态下经过一段时间的振荡整理后，BOLL 通道会突 然扩张，这意味着一拨爆发性行情已经来临，从此之后行 情便会进入单边行情。 在此情况下我们可以积极调整自己 的仓位，顺应行情建仓。 8.BOLL 通道中的假突破行情。当BOLL 通道经过缩口后在 一拨大行情来临之前，往往会出现假突破行情，这是主力 在发力前制造的一个陷阱，也就是教科书上常说的“空头 陷阱”或“多头陷阱”。我们应该警惕该情况的出现，最 好的方法是通过我们的仓位控制来消除风险。 当我们发现 是陷阱后，我们还有足够的资金和时间来调整我们的仓 位！ 以上是应用 BOLL 通道技术分析中出现的各种情况。作为 趋势跟踪指标，我们选择的 BOLL 通道周期应该是以周为 单位，当价格单边运行时，为了避免大的回调带给我们的 不必要损失，在获利丰厚后我们以日 BOLL 通道作为出局 的依据。这样操作，我们既可以把握住一拨大的行情， 同 时又可以及时止盈！ 三、 MACD、DIF、DEA 的关系 MACD 图形有两条均线，一条快速均线一条慢速均线，通常 快速设为 12 日，慢速 26 日， （在图形中你可以看到括号中 的前两个数字就是）用时间短的均线减去时间长的均线得到 一个差值，称为差离值，用DIF 表示，差值可为正也可为负。 当 DIF 算出后，再由 DIF 的多日平均计算出 MACD 值，用 DE A 表示，也就是说，DEA 是连续一段时间的 DIF 的算术平均 值。 还有一个柱状线， 表示的是 DIF 和 DEA 之间距离的大小， 成为 BAR，一般设为 9 天， （图中括号中的第三个数字）BAR 指的是 9 天之内 DIF 与 DEA 之差的算术平均值。应用原则 1.当 DIF 由下向上突破 DEA，形成黄金交叉，既白色的 DIF 上穿黄色的 DEA 形成的交叉。或者ＢＡＲ（绿柱线）缩 短，为买入信号。 2.当 DIF 由上向下突破 DEA，形成死亡交叉，既白色的 D IF 下穿黄色的 DEA 形成的交叉。或者ＢＡＲ(红柱线)缩短， 为卖出信号。 3.顶背离：当股价指数逐波升高，而ＤＩＦ及 DEA 不是 同步上升，而是逐波下降，与股价走势形成顶背离。预示股 价即将下跌。如果此时出现 DIF 两次由上向下穿过 DEA，形 成两次死亡交叉，则股价将大幅下跌。 4.底背离：当股价指数逐波下行，而 DIF 及 DEA 不是同 步下降，而是逐波上升，与股价走势形成底背离，预示着股 价即将上涨。如果此时出现 DIF 两次由下向上穿过 DEA，形 成两次黄金交叉，则股价即将大幅度上涨。 MACD 指标主要用于对大势中长期的上涨或下跌趋势进 行判断，当股价处于盘局或指数波动不明显时，MACD 买卖 信号较不明显。当股价在短时间内上下波动较大时，MACD 有延迟，不能及时表现出来。 KDJ 随机指标（KDJ）由 George C．Lane 创制。它综合 了动量观念、强弱指标及移动平均线的优点，用来度量股价 脱离价格正常范围的变异程度。KDJ 指标考虑的不仅是收盘 价，而且有近期的最高价和最低价，这避免了仅考虑收盘价 而忽视真正波动幅度的弱点。AX=当天收盘价-9 天以来的最 低价 BX=9 天以来的最高价-9 天以来的最低价 RSV=AX/BX×100 K=2/3×前一日K+1/3×RSV D=2/3×前一日D+1/3×K J=3D-2K 第一次计算时，前一日的 KD 皆以 50 代替，随机指数以 K、 D、J 三个符号表示。当白色的 K 值在 50 以下的低水平， 形成一底比一底高的现象，并且白色的 K 值由下向上连续两 次交叉黄色的 D 值时，股价会产生较大的涨幅。当白色的 K 值在 50 以上的高水平，形成一顶比一顶低的现象，并且 K 值由上向下连续两次交叉黄色的 D 值时，股价会产生较大的 跌幅。白色的 K 线由下向上交叉黄色的 D 线失败转而向下 探底后，K 线再次向上交叉 D 线，两线所夹的空间叫做向上 反转风洞。当出现向上反转风洞时股价将上涨，反之叫做向 下反转风洞，出现向下反转风洞时股价将下跌，K 值大于 80，短期内股价容易向下出现回档；K 值小于 20，短期内股 价容易向上出现反