2019年byphbre期货基础知识计算题

^ | You have to believe, there is a way. The ancients said:“ the kingdom of heaven is trying to enter“. Only when the reluctant step by step to go to it s time, must be managed to get one step down, only have struggled to achieve it. -- Guo Ge Tech 一、三章结算题型一、三章结算题型 课本课本 83-8783-87 页页 当日交易保证金=当日结算价当日持仓总量保证金比例 当日盈亏=当日平仓盈亏+当日持仓盈亏 在计算当日持仓盈亏的时候需要注意： 如果是历史持仓， 在计算的时候把上一交易日的结算价当做今 天的开仓价去计算。 客户权益=可用资金（当日结算准备金余额）交易保证金（保证金的占用）+ 风险度=保证金占用 客户权益100% 当日结算准备金余额=上一交易日的结算准备金余额+上一交易日的交易保证金-当日交易保证金+单日盈亏 +入金-出金-手续费等 例题参考：例题参考： （1） 课本的例题 （2） 考结算价的选择 某投资者在 5 个交易日前持有 3 张 3 个月份的恒生指数期货合约多头头寸和 2 张 4 月份的恒生 指数期货空头头寸， 其开仓价格分别为 15125 点和 15200 点， 上一交易日的结算价分别为 15285 点和 15296 点，如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为 15320 点和 15330 点， ，则该投资者的当日盈 亏为（） ，如果该投资者当日不平仓而当日 3 月和 4 月合约的结算价分别为 15400 点和 15410 点,（不 记交易成本） ，则该投资者的当日盈亏为（） （一点代表的价值是 50 港元） 1）1850 港元2850 港元3850 港元5850 港元 （15320-15285）*3*50+（15296-15330）*100=1850 2）4850 港元5850 港元9700 港元11700 港元 （15400—15285）×3×50＋（15296—15410）×2×50＝5850 答案 AB （3） 所有公式的利用 例例 1 1：：某新客户在某期货经纪公司开户后存入保证金某新客户在某期货经纪公司开户后存入保证金 5050 万元，万元，在在 8 8 月月 1 1 日开仓买进日开仓买进 9 9 月某指数期月某指数期 货合约货合约 4040 手，成交价为手，成交价为 12001200 点点( (每点每点 100100 元元) )，同一天该客户卖出平仓，同一天该客户卖出平仓 2020 手该指数期货合约，成交手该指数期货合约，成交 价为价为 12151215 点，当日结算价为点，当日结算价为 12101210 点，假定交易保证金比例为点，假定交易保证金比例为 8%8%，手续费为单边每手，手续费为单边每手 1010 元，则客元，则客 户的帐户情况为：户的帐户情况为： 当日的盈亏（开仓，平仓）手续费、保证金、客户权益、可用资金、风险度、当日结算准备金余当日的盈亏（开仓，平仓）手续费、保证金、客户权益、可用资金、风险度、当日结算准备金余 额。额。 当日平仓盈亏=(1215-1200)×20×100=30,000 元 当日开仓持仓盈亏=(1210-1200)×(40-20)×100=20,000 元 当日盈亏=30000+20000=50,000 元 手续费=10×60=600 元 客户权益=500,000+20,000+30,000-600=549,400 元 保证金占用=1210×20×100×8%=193,600 元 可用资金(可交易资金)=549,400-193,600=355,800 元 风险度=193600÷549400×100%=35.24% 当日结算准备金余额=可用资金的值 500,000+50,000+0-193,600-600=355800 元 例例 2 2：： （接上题）（接上题）8 8 月月 2 2 日该客户买入日该客户买入 8 8 手手 9 9 月该指数期货合约，成交价为月该指数期货合约，成交价为 12301230 点；随后又卖出平点；随后又卖出平 仓仓 2828 手手 9 9 月合约，成交价为月合约，成交价为 12451245 点；后来又卖出点；后来又卖出 4040 手手 9 9 月合约，成交价为月合约，成交价为 12351235 点。当日结算价点。当日结算价 为为 12601260 点，则其账户情况为：点，则其账户情况为： 当日平仓盈亏=(1245-1230)×8×100+(1245-1210)×20×100 =12,000+70,000=82,000 元 当日开仓持仓盈亏=(1235-1260)×40×100=-100,000 元 当日盈亏=82,000-100,000=-18,000 元 手续费=10×76=760 元 客户权益=549,400-18,000-760=530,640 元 保证金占用=1260×40×100×8%=403,200 元 可用资金(可交易资金)=530,640-403,200=127,440 元 风险度=403,200÷530,640×100%=75.98% 当日结算准备金余额=可用资金 355800+193,600-403,200-18,000-760=127440 元 例例 3 3：： （接上题）（接上题）8 8 月月 3 3 日，该客户买进平仓日，该客户买进平仓 3030 手，成交价为手，成交价为 12501250 点；后来又买进开仓点；后来又买进开仓 9 9 月合约月合约 3030 手，成交价为手，成交价为 12701270 点。当日结算价为点。当日结算价为 12701270 点，则其账户情况为：点，则其账户情况为： 平仓盈亏=(1260-1250)×30×100=30,000 元 历史持仓盈亏=(1260-1270)×10×100=-20,000 元 当日开仓持仓盈亏=(1270-1270)×30×100=0 元 当日盈亏=30,000-20,000+0=10,000 元 手续费=10×60=600 元 客户权益=530,640+10,000-600=540,040 元 保证金占用=1270×40×100×8%=406,400 元 可用资金(可交易资金)=540,040-406,400=133,640 元 风险度=406,400÷540,040×100%=75.25% 当日结算准备金余额=可用资金=127440+403,200-406,400+10,000-600=133640 元 4 4．．6 6 月月 5 5 日，某客户在大连商品交易所开仓买进日，某客户在大连商品交易所开仓买进 7 7 月份大豆期货合约月份大豆期货合约 2020 手，成交价格为手，成交价格为 22202220 元／元／ 吨，当天平仓吨，当天平仓 1010 手合约，成交价格为手合约，成交价格为 22302230 元／吨，当日结算价格为元／吨，当日结算价格为 22152215 元