7计量经济学

第七章 一、单选题一、单选题 1、分布滞后模型：Y t   0 X t   X 1 t 1     X s t  6   t 的滞后长 度为（ A） A、6，B、7，C、8，D、9； 2、下列各项中，不是经验加权法的优点的是（ D） A、简单易行，B、少损失自由度，C、避免多重共线性，D、主观随意性大； 3、下列各项不属于库伊克变换的优点的是（B） A、使模型结构得到极大简化，B、具有经济理论依据， C、最大限度地保证了自由度，D、很大程度上缓解了多重共线性； 4、下列有关库伊克变换的说法,其中不正确的是:(D) A、假定滞后解释变量X ti 对被解释变量Y的影响随着滞后期 i(i=0、1、……) 的增加而按几何级数衰减； B、滞后系数的衰减服从某种公比小于 1 的几何级数； C、滞后模型的各参数假定满足：    i(0 1,i  0、 1、 2、 )； i0 D、值的大小决定了滞后衰减的速度，值越接近 0 衰减速度越慢。 5、 自适应预期假定的其数学表达式为X*  t 正确的是： （ A） A、该表达式可改写为X*  t **X t1 (X t  * X t1 有关其说法不 )， X t  (1 )X t1 ，表明本期预期值是前一期预期 值和本期实际值的加权平均，权数分别为和 1-； B、如果等于 0，说明本期实际值忽略，预期没有进行修正； C、在一般情况下，0 1； D、如果等于 1，则以本期实际值为预期值，本期预期与前一期预期无关。 6、无限分布滞后模型经库伊克变换后，变成一个一阶自回归模型。则原模型的 随机扰动项u t 与新的库伊克模型的随机扰动项u t 关系是（A） A、u t =u t u t1 ，B、 C、u t = * * * u =u (1)u t t * t1 ， u t ，D、 * u =uu t * tt1 7、自适应预期模型中随机扰动项u t 与原模型中随机扰动项u t 的关系是（ B） A、u t =u t u t1 ，B、 1 *u =u(1)u t * tt1 ， C、u t = *u t ，D、 * u =uu t * tt1 8、局部调整模型中随机扰动项u t 与原模型中随机扰动项u t 的关系是（C） A、u t =u t u t1 ，B、 C、u t = * *u =u(1)u t * tt1 ， u t ，D、u=uu t * tt1 9、假定原模型的随机扰动项u t 满足古典假定，则由其转化而来的库伊克模型的 Cov(u t ,u t1 )=（B） A、，B、    ，C、 22 **   1 2， D、0 10、使经济变量产生滞后现象的原因众多，下列那一项除外（ D） ： A、心理预期因素，B、技术因素，C、制度因素，D、测量误差； 11、下列不属于库伊克变换缺陷的是|（A） ： A、滞后长度难以确定， B、新模型的随机扰动项存在一阶自相关， C、将随机变量 Y t1 作为解释变量引入了模型，不一定符合基本假定。 D、滞后效应呈几何级数递减，对某些经济变量可能不适应； 12、下列各因素可能会引起滞后效应，其中不属于制度因素的是（A） A、在国民经济运行中，从生产到流通再到使用，每一个环节都需要一段时间； B、企业要改变产品结构或产量，会受到过去签订的供货合同的制约； C、拥有一定数量定期存款的消费者，要调整自己的消费水平，会受到银行契约 制度的限制； D、管理层次过多、管理的低效率。 13、工具变量法中，工具变量的选择应满足的条件中不包括（C ） A、与所代替的解释变量高度相关；B、与随机扰动项不相关； C、参数估计为一致估计D、与其它解释变量不相关。 14、德宾证明了在 0的假定下，h 统计量的极限分布为（A） A、标准正态分布； B、F 分布；C、t 分布；D、 2分布 15、下列不属于 h-统计量的是（D） A、不管回归模型中含有多少个 X 变量或多少个 Y 个的滞后值，都可应用研 究。 *B、如果[ nVar () ]超过 1，检验便不适用； i C、该检验可用来检验自回归模型中的随机扰动项是否存在一阶自相关； D、由于该检验适合于大样本检验，也适合于小样本检验。 二、多选题二、多选题 2 1、常见的滞后结构模型有： （ABD） A、递减滞后结构，B、不变滞后结构，C、V 形结构， D、∧形滞后结构 2、估计自回归模型需要解决的问题（BC ） A、设法消除Y t1 与X t 的相关性； B、设法消除Y t1 与随机扰动项的相关性； C、检验随机扰动项是否存在自相关； D、检验随机扰动项与解释变量是否相关； 3、局部调整假设认为，被解释变量的实际变化仅仅是预期变化的一部分，即 Y t Y t1 (Y t Y t1) ，其中有关的说法正确的是（ ACD） A、为调整系数，它代表调整速度； B、若=1，则Y t  * Y * ，表明本期值与上期值一样，完全没有调整； t1 C、越接近 1，表明调整到预期最佳水平的速度越快； D、一般情况下，0〈〈1。 4、下列有关德 h 检验的说法，其中正确的是（ABD） A、当 0时，h 统计量的极限分布为标准正态分布； B、在大样本情况下，可以用 h 统计量判断随机扰动是否存在一阶自相关； C、该检验方法并不适用任意阶的自回归模型； D、该检验方法是针对大样本的，用于小样本效果较差； 5、对分布滞后模型进行直接估计，存在的问题是（ ABC） A、自由度问题；B、多重共线性问题； C、滞后长度难于确定；D、一些参数估计的偏差较大； 三、简答题：三、简答题： 1、什么是滞后现象？产生滞后现象的原因主要有哪些？滞后现象：解释变量需要通过一段 时间才能完全作用于被解释变量。原因：心理预期因素、技术因素、制度因素。 2、 对分布滞后模型进行OLS 估计存在哪些问题？实际应用中如何处理这些困难？存在的问 题：自由度问题、多重共线性问题、滞后长度难于确定。利用经验加权估计法和阿尔蒙法。 3、每当滞后因变量作为一个解释变量出现时，R2通常都要比它不出现时要高许多。观察到 这种现象的理由是什么？有滞后现象。 四、判断题：四、判断题： 1、 如果有某些分布滞后系数是正的， 而另一些是负的， 库伊克模型就没有多大意义。（ √） 2、如果用 OLS 估计库伊克模型和自适应预期模型，则估计量将是有偏误，但却是一致的。 3 ×） 3、 在局部调整模型中， OLS 估计量在有限样本中是有偏误的。（ ×） 4、所谓滞后变量， 是指过去时期的、 对当前被解释变量产生影响的变量。（√ ） 5、 自适应预期模型是由被解释变量的自适应过程得到的。（× ） 五、计算题：五、计算题： 1、考虑如下的分布滞后模型： Y t   X 0 t   X 1 t 1   X 2 t  2   X 3 t  3   X 4 t  4   t 假定  可适当地用二次项式表达如下： t  i 2 a 0 a 1