Esscher变换与期权定价的开题报告

精品文档---下载后可任意编辑 Esscher变换与期权定价的开题报告 本论文将探讨Esscher变换在期权定价模型中的应用。Esscher变换是一种在期权定价中常用的技术，可以将原始概率分布变换为一种新的概率分布，从而使得期权定价更加灵活和精确。 在本论文中，我们将首先介绍期权定价的基本原理和Black-Scholes模型。然后，我们将详细讨论Esscher变换的原理和方法，并说明其在期权定价中的作用和应用。我们将分析Esscher变换对期权价格和隐含波动率的影响，以及如何使用该技术来调整风险中性概率。 在理论部分完成后，我们将使用MATLAB软件来模拟实验，以验证Esscher变换的有效性和优越性。在实验中，我们将比较Esscher变换的结果与Black-Scholes模型的结果，以证明Esscher变换的实际应用价值。 最后，我们将总结论文的主要发现，并探讨Esscher变换在未来的应用前景。Esscher变换是一种非常重要的期权定价技术，可以提高期权定价的精确度和准确性，是期权交易者和风险管理人员不可或缺的工具之一。