广西2015年上半年期货从业资格：期权交易的基本策略试题

广西广西 20152015 年上半年期货从业资格期权交易的基本策略试年上半年期货从业资格期权交易的基本策略试 题题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、我国的期货交易必须在（）内进行。 A．期货交易所 B．商品交易市场 C．商品产地 D．买卖双方约定的场所 2、 （）对期货市场实行集中统一的监督管理。 A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会 D．国务院期货监督管理机构 3、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。 A．3 B．5 C．10 D．20 4、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。 A．风险较低 B．成本较低 C．收益较高 D．保证金要求较低 5、套期保值的基本原理是__。 A．建立风险预防机制 B．建立对冲组合 C．转移风险 D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险 6、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得 了期货从业人员资格。 2008 年由于期货行情稳定， 形势良好， 该期货公司的资本迅速扩大， 达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。 根据以上情况，回答 下列问题 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职 资格还要经过（）的批准。 A．中国证监会 B．期货业协会 C．中国证监会派出机构 D．期货交易所 7、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。 A．3 B．2 1 C．5 D．1 8、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日， 丁某发出以每手 1000 元价格 卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买 入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至600 元，交易员小王自作主张卖出5 手白糖 合约，将透支的3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由 （）承担。 A．丁某 B．小王 C．期货公司 D．期货公司和丁某 9、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（） 。 A．自然人 B．国有企业 C．投机客户 D．期货交易所会员 10、甲期货公司共有l0 家营业部，现有净资产5000 万元，资产调整值为 100 万元，负债调 整值为 200 万元，有两家客户需要追加保证金， 但经催告后仍然未足额追加， 未足额追加的 保证金数额达到 1000 万元，该期货公司客户权益总额为10 亿元。根据以上数据，回答下列 问题 甲期货公司的净资本是（） 。 A．4100 万元 B．5000 万元 C．3900 万元 D．4000 万元 11、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。 A．交易完成 15 日 B．交易完成 30 日 C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间 12、沪深 300 股指期货合约的交易代码是__。 A．CU B．AL C．FU D．IF 13、某公司购入500 吨小麦，价格为1300 元/吨，为避免价格风险，该公司以1330 元/吨的 价格在郑州商品交易所做套期保值交易， 小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。 2 个月后，该公司以1260 元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270 元/吨的成交价格将持 有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果其他费用忽略为__。 A．亏损 50000 元 B．赢利 10000 元 C．亏损 3000 元 D．赢利 20000 元 14、某套利者以 63200 元/吨的价格买入 1 手5 吨/手10 月份铜期货合约，同时以 63000 2 元/吨的价格卖出 12 月 1 手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓， 平仓价 格分别为 63150 元/吨和 62850 元/吨。最终该笔投资的结果为__。 A．价差扩大了 100 元/吨，赢利 500 元 B．价差扩大了 200 元/吨，赢利 1000 元 C．价差缩小了 100 元/吨，亏损 500 元 D．价差缩小了 200 元/吨，亏损 1000 元 15、Euro-BOBL 债券期货属于__。 A．外汇期货 B．股指期货 C．利率期货 D．商品期货 16、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。 A．中国证监会 B．公司住所地中国证监会派出机构 C．财政部 D．地方财政局 17、我国期货交易所会员必须是（） 。 A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人 18、管理及撤销期货从业人员从业资格的（） A．中国证监会 B．中国证券业协会 C．中国期货业协会 D．各期货公司 19、某投资者共拥有 20 万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需 要初始保证金 2500 元，当采取 10的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__ 手合约。 A．4 B．8 C．10 D．20 20、 某期货交易所会员现有可流通的国债200 万元， 该会员在期货交易所专用结算账户中的 实有货币资金为 60 万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。 A．200 B．50 C．160 D．240 21、 期货从业人员执业行为准则自（）施行。 A．2003 年 7 月 1 日 B．2003 年 7 月 10 日 C．2003 年 6 月 30 日 D．2003 年 7 月 31 日 3 22、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（） 。 A．只能经营期货经纪业务 B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务 C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度 23、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（） A．暂停从业人员资格 6 个月至 12 个月 B．撤销期货从业人员资格并在2 年内拒绝受理其从业人员资格申请 C．撤销期货从业人员资格并在3 年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D．公开通报批评 24、 某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问， 其向期货交易所总 经理报告并申请批准，该总经理（） 。 A．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职 D．可以助其以调用的形式进行兼职 25、某投资者在 4 月 1 日买入燃料油期货合约 40 手建仓，成交价为 4790 元/吨，当日结算 价为 4770 元/吨，当日该投资者卖出 20 手燃料油合约平仓，成交价为4780 元/吨，交易保 证金比例为 8，则该投资者当日交易保证金为__。 A．76320 元 B．76480 元 C．152640 元 D．152960 元 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、在下列国家中，__有玉米期货交易。 A．日本 B．阿根廷 C．法国 D．南非 2、孙某在期货公司里面连