广西2016年期货从业资格：期权交易的基本策略考试试卷

广西广西 20162016 年期货从业资格期权交易的基本策略考试试卷年期货从业资格期权交易的基本策略考试试卷 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、1 月 1 日，上海期货交易所 3 月份铜合约的价格是 63200 元/吨，5 月份铜合约的价格是 63000 元/吨。某投资者采用熊市套利不考虑佣金因素，则下列选项中可使该投资者获利 最大的是__。 A．3 月份铜期货合约的价格保持不变，5 月份铜合约的价格下跌了50 元/吨 B．3 月份铜期货合约的价格下跌了70 元/吨，5 月份铜合约的价格保持不变 C．3 月份铜期货合约的价格下跌了250 元/吨，5 月份铜合约的价格下跌了170 元/吨 D．3 月份铜期货合约的价格下跌了170 元/吨，5 月份铜合约的价格下跌了250 元/吨 2、分立的说法，不正确的是（） 。 A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除 D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 3、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。 A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司会员组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算 4、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。 A．交易完成 15 日 B．交易完成 30 日 C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间 5、中国期货业协会是（） 。 A．事业单位 B．企业法人 C．社会团体法人 D．从事期货经营的机构 6、期货公司办理 （）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20 日内作出批 准或者不批准的决定。 A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产 D．变更 3以上的股权 7、__的计算方法就是求连续若干天市场价格通常采用收盘价的算术平均。 A．移动平均线 B．几何平均线 C．支撑线 D．压力线 8、管理和使用的具体办法由（）制定。 1 A．国务院期货监督管理机构 B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 9、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（） 。 A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业 10、执行价格为 14900 点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。 A．14800 点 B．14900 点 C．15000 点 D．15250 点 11、下面关于投机说法错误的是__。 A．投机者承担了价格风险 B．投机的目的是获取较大的利润 C．投机者主要获取价差收益 D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作 12、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决 定。 A．中国工商行政管理总局 B．中国证监会 C．中国人民银行 D．中国期货业协会 13、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（） 。 A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理 C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 14、下列可以从事期货交易的是（） 。 A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司 C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员 15、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。 A．伦敦证券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹证券交易所 D．法兰西证券交易所 16、沪深 300 股指数的基期指数定为__。 A．100 点 B．1000 点 C．2000 点 2 D．3000 点 17、监事会主席、独立董事的任职资格， 应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的 派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。 A．身份证复印件并加盖推荐公司公章 B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C．3 名推荐人的书面推荐意见 D．资质测试合格证明 18、大豆提高套利的做法是__。 A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约 C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约 19、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订） ，情节轻微，且没有造成严重 后果的，处理方式为（） A．予以当面批评 B．予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出 C．予以公开谴责 D．向公安部门举报 20、会员制期货交易所要在6 月 25 日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。 A．6 月 15 日 B．6 月 18 日 C．6 月 20 日 D．6 月 22 日 21、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后， （）依法取得相应的受偿权，可 以依法参与期货公司清算。 A．中国证监会 B．财政部 C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者 22、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。 A．3 B．2 C．5 D．1 23、 某期货交易所会员现有可流通的国债200 万元， 该会员在期货交易所专用结算账户中的 实有货币资金为 60 万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。 A．200 B．50 C．160 D．240 24、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。 A．利息 B．基差 C．现货价格 3 D．期货价格 25、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。 A．2 B．7 C．10 D．15 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。 A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女 2、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。 A．公司停业 B．变更业务范围 C．参股境外期货类经营机构 D．控股股东发生变化 3、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。 A．期货合同纠纷 B．期货侵权纠纷 C．期货违约纠纷 D．无效的期货交易合同纠纷 4、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。 A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制 C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额 5、下列表述中，正确的有（） 。 A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会 C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 6、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上 3 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10 万元的，并处