山东2015年上半年期货从业资格：期权交易的基本策略考试试卷

山东省山东省 20152015 年上半年期货从业资格期权交易的基本策略年上半年期货从业资格期权交易的基本策略 考试试卷考试试卷 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500 元，买入价格为 19510 元，前一成交价为 19480 元，那么该合约的撮合成交价应为__。 A．19480 元 B．19490 元 C．19500 元 D．19510 元 2、 期货从业人员执业行为准则（试行） 自（）起施行。 A．2003 年 7 月 1 日 B．2003 年 7 月 10 日 C．2008 年 6 月 30 日 D．2008 年 4 月 30 日 3、我国期货交易所会员必须是（） 。 A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人 4、 期货从业人员执业行为准则自（）施行。 A．2003 年 7 月 1 日 B．2003 年 7 月 10 日 C．2003 年 6 月 30 日 D．2003 年 7 月 31 日 5、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（） 。 A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业 6、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日， 丁某发出以每手 1000 元价格 卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买 入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至600 元，交易员小王自作主张卖出5 手白糖 合约，将透支的3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公 司作为被告向法院提起诉讼， 在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知， 期货公 司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（） 。 A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断 1 7、沪深 300 股指期货合约的交易代码是__。 A．CU B．AL C．FU D．IF 8、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户 提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等， 致使乙期货公司业务大幅度下滑。 林某的行为违反了 期货从业人员执业行为准则 （修订） 关于（）的规定。 A．合规执业 B．专业胜任 C．竞争准则 D．不正当竞争 9、期货市场的基本功能之一是__。 A．消灭风险 B．规避风险 C．减少风险 D．套期保值 10、我国的期货交易必须在（）内进行。 A．期货交易所 B．商品交易市场 C．商品产地 D．买卖双方约定的场所 11、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。 A．资产 B．营业成本 C．资本金 D．负债 12、Euro-BOBL 债券期货属于__。 A．外汇期货 B．股指期货 C．利率期货 D．商品期货 13、客户保证金未足额追加的，期货公司（） 。 A．应当按照公司标准计算保证金 B．可以只在报表附注中说明 C．应当按照分类和流动性进行风险调整 D．应当相应调减净资本 14、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20 日内作出 批准或者不批准的决定。 A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产 D．变更 3以上的股权 2 15、 某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问， 其向期货交易所总 经理报告并申请批准，该总经理（） 。 A．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职 D．可以助其以调用的形式进行兼职 16、甲期货公司共有l0 家营业部，现有净资产5000 万元，资产调整值为 100 万元，负债调 整值为 200 万元，有两家客户需要追加保证金， 但经催告后仍然未足额追加， 未足额追加的 保证金数额达到 1000 万元，该期货公司客户权益总额为10 亿元。根据以上数据，回答下列 问题 甲期货公司的净资本是（） 。 A．4100 万元 B．5000 万元 C．3900 万元 D．4000 万元 17、在我国，有 1/3 以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（） 。 A．理事会 B．董事会 C．会员大会 D．职工代表大会 18、中国期货业协会是（） 。 A．事业单位 B．企业法人 C．社会团体法人 D．从事期货经营的机构 19、期货交易和交割的时间顺序是__。 A．同步进行 B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．无先后顺序 20、某一期权标的物市价是95.45 点，以此价格买进 10 张 9 月份到期的 3 个月欧洲美元利 率EUBIBOR期货合约，6 月 20 日该投机者以 95.40 点的价格将手中的合约平仓。在不考虑 其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。 A．1250 美元 B．-1250 美元 C．12500 美元 D．-12500 美元 21、期货一部、 中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现 的是__。 A．分类评价申诉机制 B．分类评价“一票降级”制度 C．分类结果的披露和使用 D．分类评审的集体决策制度 22、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（） 。 A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 3 B．理事长不得兼任总经理 C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 23、 大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金， 后由于该期货公 司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15 万元的损失，客户向期货公司提 出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（） 。 A．10 万元 B．14 万元 C．15 万元 D．12 万元 24、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是__。 A．共同基金 B．对冲基金 C．商品投资基金 D．套利基金 25、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。 A．配额 B．依法征税 C．许可证 D．审核 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、关于预计负债说法正确的（） A．期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债 B．中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明 C．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司 相应增加负债金额 D．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司 相应核减净资本金额 2、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（） 。 A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭 市等必要的风险处置措施 B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D．中国证监会对期货交易所的市场监管