2017年湖南期货从业资格：期权交易的基本策略考试试题

20172017 年湖南省期货从业资格期权交易的基本策略考试试年湖南省期货从业资格期权交易的基本策略考试试 题题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、期货公司办理 （）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20 日内作出批 准或者不批准的决定。 A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产 D．变更 3以上的股权 2、 某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权， 同时又以 300 点的权利金买入一张执行价格为l3000 点的 5 月恒指看跌期权。 当恒指跌破__ 或恒指上涨__时该投资者可以赢利。 A．12800 点，13200 点 B．12700 点，13500 点 C．12200 点，13800 点 D．12500 点，13300 点 3、__的计算方法就是求连续若干天市场价格通常采用收盘价的算术平均。 A．移动平均线 B．几何平均线 C．支撑线 D．压力线 4、客户保证金未足额追加的，期货公司（） 。 A．应当按照公司标准计算保证金 B．可以只在报表附注中说明 C．应当按照分类和流动性进行风险调整 D．应当相应调减净资本 5、下列可以从事期货交易的是（） 。 A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司 C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员 6、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（） 。 A．非结算会员名单及其变化情况 B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细 D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 7、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提 供证据证明已发出上述通知的， 对客户因继续持仓而造成扩大的损失， 期货公司应承担的赔 偿额（） 。 A．不超过损失的 50 1 B．不超过损失的 20 C．不超过损失的 80 D．不超过损失的 60 8、管理和使用的具体办法由（）制定。 A．国务院期货监督管理机构 B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 9、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。 A．资产 B．营业成本 C．资本金 D．负债 10、沪深 300 股指数的基期指数定为__。 A．100 点 B．1000 点 C．2000 点 D．3000 点 11、 某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问， 其向期货交易所总 经理报告并申请批准，该总经理（） 。 A．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职 D．可以助其以调用的形式进行兼职 12、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（） 。 A．自然人 B．国有企业 C．投机客户 D．期货交易所会员 13、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（） 。 A．及时向主管部门报告 B．公平对待该投资者 C．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险 D．了解投资者的投资目标 14、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你 觉得（）可能会被期货公司录用。 A．张某专科毕业，从事期货业务10 余年 B．王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C．黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5 年之久 D．李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格 15、以下关于期货的结算说法，错误的是__。 A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开 仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与 当天结算价比较的结果 2 B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏 累加得出 C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账 户上划拨。当客户处于赢利状态时， 只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额， 则 客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则 客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓 D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差 16、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（） 。 A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 17、甲期货公司共有l0 家营业部，现有净资产5000 万元，资产调整值为 100 万元，负债调 整值为 200 万元，有两家客户需要追加保证金， 但经催告后仍然未足额追加， 未足额追加的 保证金数额达到 1000 万元，该期货公司客户权益总额为10 亿元。根据以上数据，回答下列 问题 甲期货公司的净资本是（） 。 A．4100 万元 B．5000 万元 C．3900 万元 D．4000 万元 18、申请设立期货公司， 以期货公司经营必需的非货币财产出资的， 非货币财产出资占注册 资本的比例（） 。 A．不得低于 85 B．不得高于 85 C．不得低于 15 D．不得高于 15 19、 大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金， 后由于该期货公 司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15 万元的损失，客户向期货公司提 出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（） 。 A．10 万元 B．14 万元 C．15 万元 D．12 万元 20、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（） 。 A．服务周到 B．技能熟练 C．诚实信用 D．小心谨慎 21、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000 元价 格卖出白糖合约 10 手， 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎， 将丁某卖出指令敲成 “买 入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至600 元，交易员小王自作主张卖出5 手白糖 合约，将透支的3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。如果丁某要提起诉 讼，应当以（）为被告。 3 A．期货公司 B．期货公司营业部 C．小王 D．期货公司和小王 22、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以__。 A．买日元期货买权 B．卖欧洲日元期货 C．卖日元期货 D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权 23、期货公司的交易保证金不足， 期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的， 由于行 情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失， 期货交易所应当承担主要赔偿 责任，赔偿额不超过损失的（） 。 A．60 B．80 C．20 D．40 24、6 月 5 日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40