海南2015年上半年期货从业资格：期货场基本制度考试试卷

海南省海南省 20152015 年上半年期货从业资格期货市场基本制度考年上半年期货从业资格期货市场基本制度考 试试卷试试卷 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、管理及撤销期货从业人员从业资格的（） A．中国证监会 B．中国证券业协会 C．中国期货业协会 D．各期货公司 2、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户 提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等， 致使乙期货公司业务大幅度下滑。 林某的行为违反了 期货从业人员执业行为准则 （修订） 关于（）的规定。 A．合规执业 B．专业胜任 C．竞争准则 D．不正当竞争 3、假定年利率为 8，年指数股息率为 1.5，6 月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日。4 月 1 日的现货指数为 1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成 本为0.2个指数点； 买卖股票的手续费为成交金额的0.5， 买卖股票的市场冲击成本为0.6； 投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5，则 4 月 1 日时的无套利区间是__。 A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660] 4、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。 A．2 B．7 C．10 D．15 5、会员制期货交易所要在6 月 25 日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。 A．6 月 15 日 B．6 月 18 日 C．6 月 20 日 D．6 月 22 日 6、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（） 。 A．非结算会员名单及其变化情况 B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细 D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 7、某期货交易所会员现有可流通的国债200 万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的 1 实有货币资金为 60 万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。 A．200 B．50 C．160 D．240 8、某投资者以 267 美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450 美分/蒲式耳的看涨期权，当 标的物期货合约价格上涨为470 美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。 A．6.375 美分/蒲式耳 B．20 美分/蒲式耳 C．0 美分/蒲式耳 D．6.875 美分/蒲式耳 9、某投资者共拥有20 万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要 初始保证金 2500 元，当采取 10的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手 合约。 A．4 B．8 C．10 D．20 10、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（） 。 A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 11、 大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金， 后由于该期货公 司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15 万元的损失，客户向期货公司提 出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（） 。 A．10 万元 B．14 万元 C．15 万元 D．12 万元 12、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（） 。 A．有合格的经营场所和业务设施 B．有健全的风险管理和内部控制制度 C．公司实际控制人具有持续盈利能力 D．实缴资本全部为货币出资 13、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000 元价 格卖出白糖合约 10 手， 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎， 将丁某卖出指令敲成 “买 入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至600 元，交易员小王自作主张卖出5 手白糖 合约，将透支的3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公 司作为被告向法院提起诉讼， 在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知， 期货公 司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（） 。 A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 2 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断 14、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。 A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B．买入欧元期货，同时买入美元期货 C．卖出美元期货，同时买入欧元期货 D．买入美元期货，同时卖出欧元期货 15、分立的说法，不正确的是（） 。 A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除 D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 16、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金， 客户要求保 留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（） 。 A．不承担责任 B．承担次要赔偿责任 C．承担主要赔偿责任，最高不超过80 D．全部承担赔偿责任 17、大豆提高套利的做法是__。 A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约 C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约 18、期货市场的基本功能之一是__。 A．消灭风险 B．规避风险 C．减少风险 D．套期保值 19、下面关于投机说法错误的是__。 A．投机者承担了价格风险 B．投机的目的是获取较大的利润 C．投机者主要获取价差收益 D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作 20、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。 A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生 B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生 C．都由集合竞价产生 D．都由连续竞价产生 21、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后， （）依法取得相应的受偿权，可 以依法参与期货公司清算。 A．中国证监会 B．财政部 C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者 3 22、甲期货公司共有l0 家营业部，现有净资产5000 万元，资产调整值为 100 万元，负债调 整值为 200 万元，有两家客户需要追加保证金， 但经催告后仍然未足额追加， 未足额追加的 保证金数额达到 1000 万元，该期货公司客户权益总额为10 亿元。根据以上数据，回答下列 问题 甲期货公司的净资本是（） 。 A．4100 万元 B．5000 万元 C．3900 万元 D．4000 万元 23、6 月 5 日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40 手，成交价为2220 元 /吨，当日结算价格为2230 元/吨，交易保证金比例为5