湖南2017年期货从业资格：期权及其特点和基本类型模拟试题

湖南省湖南省 20172017 年期货从业资格期权及其特点和基本类型模年期货从业资格期权及其特点和基本类型模 拟试题拟试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、执行价格为 13000 点的股票指数看涨期权，同时他又以100 点的权利金买入一张 9 月份 到期、执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。 A．80 点 B．100 点 C．180 点 D．280 点 2、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。 A．伦敦证券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹证券交易所 D．法兰西证券交易所 3、 期货从业人员执业行为准则（试行） 自（）起施行。 A．2003 年 7 月 1 日 B．2003 年 7 月 10 日 C．2008 年 6 月 30 日 D．2008 年 4 月 30 日 4、下列可以从事期货交易的是（） 。 A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司 C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员 5、 某一期权标的物市价是95.45 点， 以此价格买进 10 张 9 月份到期的 3 个月欧洲美元利率 EUBIBOR期货合约，6 月 20 日该投机者以 95.40 点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其 他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。 A．1250 美元 B．-1250 美元 C．12500 美元 D．-12500 美元 6、会员制期货交易所要在6 月 25 日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。 A．6 月 15 日 B．6 月 18 日 C．6 月 20 日 D．6 月 22 日 7、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。 A．实值期权 B．虚值期权 C．平值期权 1 D．市场期权 8、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册 资本的比例（） 。 A．不得低于 85 B．不得高于 85 C．不得低于 15 D．不得高于 15 9、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（） 。 A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定 C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生 10、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。 A．期货保证金安全存管监控机构 B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司 D．非期货公司结算会员 11、 某期货交易所会员现有可流通的国债200 万元， 该会员在期货交易所专用结算账户中的 实有货币资金为 60 万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。 A．200 B．50 C．160 D．240 12、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（） 。 A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理 C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 13、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。 A．20 B．15 C．10 D．5 14、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产， 情节特别严重的，对其直接负责的主管 人员和其他直接负责人（） 。 A．处 5 年以下有期徒刑或者拘役 B．处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处3 万元以上 30 万元以下罚金 C．处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处5 万元以上 50 万元以下罚金 D．处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处2 万元以上 29 万元以下罚金 15、在我国，有 1/3 以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（） 。 A．理事会 B．董事会 C．会员大会 D．职工代表大会 2 16、执行价格为 14900 点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。 A．14800 点 B．14900 点 C．15000 点 D．15250 点 17、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000 元价 格卖出白糖合约 10 手， 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎， 将丁某卖出指令敲成 “买 入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至600 元，交易员小王自作主张卖出5 手白糖 合约，将透支的3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公 司作为被告向法院提起诉讼， 在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知， 期货公 司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（） 。 A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断 18、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（） 。 A．服务周到 B．技能熟练 C．诚实信用 D．小心谨慎 19、 2 月中旬， 豆粕现货价格为 2760 元/吨， 我国某饲料厂计划在 4 月份购进 1000 吨豆粕， 决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂__5 月份豆粕期货合约。 A．买入 100 手 B．卖出 100 手 C．买入 200 手 D．卖出 200 手 20、__是在图中按时间等分， 将每分钟的最新价格标出的图示方法， 它随着时间延续就会形 成一条弯弯曲曲的曲线。 A．闪电图 B．K 线图 C．分时图 D．竹线图 21、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（） A．暂停从业人员资格 6 个月至 12 个月 B．撤销期货从业人员资格并在2 年内拒绝受理其从业人员资格申请 C．撤销期货从业人员资格并在3 年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D．公开通报批评 22、期货市场的基本功能之一是__。 A．消灭风险 B．规避风险 C．减少风险 D．套期保值 23、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码， 乙对甲进行了审查， 发 3 现甲有若干地方不太符合标准， 于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准， 给甲开立了股指期货交易编码。 [根据上述资料，请回答以下问题。] 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。 A．净资产不低于人民币100 万元 B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50 万元 C．不存在不良诚信记录 D．具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3 年内具有 15 笔以上的商品期货交易成交记录 24、某投资者在 5 月份以 4.5 美元/盎司的权利金买入一张执行价格为 400 美元/盎司的 6 月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450 美元/盎司，则该投资者损失__。 A．45.5 美元/盎司 B．54.5 美元/盎司 C．50 美元/盎司 D．4.5 美元/盎司 25、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。 A．利息 B．基差 C．现货价格 D．期货价格 二、多项选择题（共 2