湖北2016年下半年期货从业资格：期货及衍生品场的形成与发展考试题

湖北省湖北省 20162016 年下半年期货从业资格期货及衍生品市场的年下半年期货从业资格期货及衍生品市场的 形成与发展考试题形成与发展考试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、管理和使用的具体办法由（）制定。 A．国务院期货监督管理机构 B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 2、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决 定。 A．中国工商行政管理总局 B．中国证监会 C．中国人民银行 D．中国期货业协会 3、6 月 5 日，买卖双方签订一份 3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股 票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为 15000 点，恒生指数的合约乘数为 50 港元，假定市场利率为6，且预计1 个月后可收到 5000 港元现金红利，则此远期合约的合 理价格为__。 A．15000 点 B．15124 点 C．15224 点 D．15324 点 4、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。 A．期货保证金安全存管监控机构 B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司 D．非期货公司结算会员 5、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发 现甲有若干地方不太符合标准， 于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准， 给甲开立了股指期货交易编码。 [根据上述资料，请回答以下问题。] 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。 A．净资产不低于人民币100 万元 B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50 万元 C．不存在不良诚信记录 D．具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3 年内具有 15 笔以上的商品期货交易成交记录 6、期货交易和交割的时间顺序是__。 A．同步进行 B．通常交易在前，交割在后 1 C．通常交割在前，交易在后 D．无先后顺序 7、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（） 。 A．期货交易所 B．中国证监会 C．期货投资者保障基金 D．风险准备金 8、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。 A．中国证监会 B．公司住所地中国证监会派出机构 C．财政部 D．地方财政局 9、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现 的是__。 A．分类评价申诉机制 B．分类评价“一票降级”制度 C．分类结果的披露和使用 D．分类评审的集体决策制度 10、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。 A．20 B．15 C．10 D．5 11、我国期货交易所会员必须是（） 。 A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人 12、下列可以从事期货交易的是（） 。 A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司 C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员 13、林某是甲期货公司的期货从业人员， 在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户 提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等， 致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（） 的惩戒。 A．训诫 B．公开谴责 C．撤销其从业资格 D．行政处罚 14、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（） 。 A．非结算会员名单及其变化情况 B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 2 C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细 D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 15、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。 A．资产 B．营业成本 C．资本金 D．负债 16、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后， （）依法取得相应的受偿权，可 以依法参与期货公司清算。 A．中国证监会 B．财政部 C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者 17、 某期货交易所会员现有可流通的国债200 万元， 该会员在期货交易所专用结算账户中的 实有货币资金为 60 万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。 A．200 B．50 C．160 D．240 18、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20 日内作出 批准或者不批准的决定。 A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产 D．变更 3以上的股权 19、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。 A．风险较低 B．成本较低 C．收益较高 D．保证金要求较低 20、假定年利率为 8，年指数股息率为 1.5，6 月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日。4 月 15 日的现货指数为 1450 点，则 4 月 15 日的指数期货理论价格是__。 A．1459.64 点 B．1460.64 点 C．1469.64 点 D．1470.64 点 21、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（） 。 A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定 C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生 22、内幕交易等重大期货违法行为时， 经国务院期货监督管理机构主要负责人批准， 可以限 制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。 A．5 3 B．10 C．20 D．30 23、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。 A．3 B．5 C．10 D．20 24、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5 年、4 年之久，张某已经获得 了期货从业人员资格。 2008 年由于期货行情稳定， 形势良好， 该期货公司的资本迅速扩大， 达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。 根据以上情况，回答 下列问题 假设该期货公司在经营过程中，2007 年曾经由于严重违规期货交易被当地证监 局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格， 期货公司 欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（） 。 A．予以批准 B．不予批准 C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．予以批准，但应当限制其结算业务范围 25、假定年利率为 8，年指数股息率为 1.5，6 月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日。4 月 1 日的现货指数为 1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成 本为0.2个指数点； 买卖股票的手续费为成交金额的0.5， 买卖股票的市场冲击成本为0.6； 投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5，则 4 月 1 日时的无套利区间是__。 A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660] 二、多项选择题（共 25