江苏2015年期货从业资格：期权及其特点和基本类型考试试卷

江苏省江苏省 20152015 年期货从业资格期权及其特点和基本类型考年期货从业资格期权及其特点和基本类型考 试试卷试试卷 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发 现甲有若干地方不太符合标准， 于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准， 给甲开立了股指期货交易编码。 [根据上述资料，请回答以下问题。] 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。 A．净资产不低于人民币100 万元 B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50 万元 C．不存在不良诚信记录 D．具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3 年内具有 15 笔以上的商品期货交易成交记录 2、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。 A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B．买入欧元期货，同时买入美元期货 C．卖出美元期货，同时买入欧元期货 D．买入美元期货，同时卖出欧元期货 3、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期 货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。 根据以上信息，回答下列问题 根据期货从业人员执业行为准则的规定，赵某受到暂 停营业处分后，应当（） 。 A．在处分期间不得从事任何与期货相关的活动 B．参加协会组织的专项后续职业培训 C．自我反省，公开道歉 D．向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为 4、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（） A．暂停从业人员资格 6 个月至 12 个月 B．撤销期货从业人员资格并在2 年内拒绝受理其从业人员资格申请 C．撤销期货从业人员资格并在3 年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D．公开通报批评 5、大豆提高套利的做法是__。 A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约 C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约 6、4 月初黄金现货价格为200 元/克，某矿产企业预计未来3 个月会有一批黄金产出，决定 对其进行套期保值，该企业以 205 元/克的价格在 6 月份黄金期货合约上建仓，7 月初，黄 金现货价格跌至 192 元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价 格为__元/克不计手续费等费用。 1 A．203 B．193 C．197 D．196 7、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日， 丁某发出以每手 1000 元价格 卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买 入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至600 元，交易员小王自作主张卖出5 手白糖 合约，将透支的3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公 司作为被告向法院提起诉讼， 在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知， 期货公 司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（） 。 A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断 8、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（） 。 A．自然人 B．国有企业 C．投机客户 D．期货交易所会员 9、分立的说法，不正确的是（） 。 A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除 D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 10、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。 A．期货保证金安全存管监控机构 B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司 D．非期货公司结算会员 11、 某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权， 同时又以 300 点的权利金买入一张执行价格为l3000 点的 5 月恒指看跌期权。 当恒指跌破__ 或恒指上涨__时该投资者可以赢利。 A．12800 点，13200 点 B．12700 点，13500 点 C．12200 点，13800 点 D．12500 点，13300 点 12、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500 元，买入价格为 19510 元，前一成交价为 19480 元，那么该合约的撮合成交价应为__。 A．19480 元 B．19490 元 C．19500 元 D．19510 元 13、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。 2 A．交易完成 15 日 B．交易完成 30 日 C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间 14、统一、严格的监管。 A．英国 B．新加坡 C．美国 D．日本 15、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（） 原则，维护期货交易各方面的合法 权益。 A．公开、公平、公信 B．公平、公正、公信 C．公正、公开、公信 D．公开、公平、公正 16、某企业委托期货公司为其办理期货交易。 该企业在某交易日后保证金不足， 且未在期货 公司规定的时间内及时追加保证金， 也没有自行平仓。 期货公司在未征求该企业意见的情况 下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失 Y，则下列说法正确的是（） 。 A．企业承担损失 Y，期货公司承担费用 X B．期货公司承担费用 X 和损失 Y C．企业承担费用 X，期货公司承担损失 Y D．企业承担费用 X 和损失 Y 17、__表明在近 N 日内市场交易资金的增减状况。 A．市场资金总量变动率 B．市场资金集中度 C．现价期价偏离率 D．期货价格变动率 18、在我国，有 1/3 以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（） 。 A．理事会 B．董事会 C．会员大会 D．职工代表大会 19、__是在图中按时间等分， 将每分钟的最新价格标出的图示方法， 它随着时间延续就会形 成一条弯弯曲曲的曲线。 A．闪电图 B．K 线图 C．分时图 D．竹线图 20、下面关于投机说法错误的是__。 A．投机者承担了价格风险 B．投机的目的是获取较大的利润 C．投机者主要获取价差收益 D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作 21、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。 3 A．伦敦证券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹证券交易所 D．法兰西证券交易所 22、管理和使用的具体办法由（）制定。 A．国务院期货监督管理机构 B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 23、下列可以从事期货交易的是（） 。 A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司 C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员 24、期货