山西2017年上半年期货从业资格：期权及其特点和基本类型模拟试题

山西省山西省 20172017 年上半年期货从业资格期权及其特点和基本年上半年期货从业资格期权及其特点和基本 类型模拟试题类型模拟试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、套期保值的基本原理是__。 A．建立风险预防机制 B．建立对冲组合 C．转移风险 D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险 2、手续费等费用 A．2010 元/吨 B．2015 元/吨 C．2020 元/吨 D．2025 元/吨 3、甲期货公司共有 l0 家营业部，现有净资产 5000 万元，资产调整值为 100 万元，负债调 整值为 200 万元，有两家客户需要追加保证金， 但经催告后仍然未足额追加， 未足额追加的 保证金数额达到 1000 万元，该期货公司客户权益总额为10 亿元。根据以上数据，回答下列 问题 甲期货公司的净资本是（） 。 A．4100 万元 B．5000 万元 C．3900 万元 D．4000 万元 4、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（） 。 A．只能经营期货经纪业务 B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务 C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度 5、期货市场的基本功能之一是__。 A．消灭风险 B．规避风险 C．减少风险 D．套期保值 6、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。 A．中国期货业协会 B．本交易所会员大会 C．本交易所理事会 D．中国证监会 7、某投资者在 4 月 1 日买入燃料油期货合约40 手建仓，成交价为 4790 元/吨，当日结算价 为 4770 元/吨，当日该投资者卖出20 手燃料油合约平仓，成交价为4780 元/吨，交易保证 金比例为 8，则该投资者当日交易保证金为__。 A．76320 元 1 B．76480 元 C．152640 元 D．152960 元 8、4 月初黄金现货价格为200 元/克，某矿产企业预计未来3 个月会有一批黄金产出，决定 对其进行套期保值，该企业以 205 元/克的价格在 6 月份黄金期货合约上建仓，7 月初，黄 金现货价格跌至 192 元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价 格为__元/克不计手续费等费用。 A．203 B．193 C．197 D．196 9、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限 制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。 A．5 B．10 C．20 D．30 10、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（） 。 A．自然人 B．国有企业 C．投机客户 D．期货交易所会员 11、 某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问， 其向期货交易所总 经理报告并申请批准，该总经理（） 。 A．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职 D．可以助其以调用的形式进行兼职 12、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000 元价 格卖出白糖合约 10 手， 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎， 将丁某卖出指令敲成 “买 入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至600 元，交易员小王自作主张卖出5 手白糖 合约，将透支的3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公 司作为被告向法院提起诉讼， 在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知， 期货公 司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（） 。 A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断 13、 某期货交易所会员现有可流通的国债200 万元， 该会员在期货交易所专用结算账户中的 实有货币资金为 60 万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。 A．200 B．50 C．160 2 D．240 14、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20 日内作出 批准或者不批准的决定。 A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产 D．变更 3以上的股权 15、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时， 应向拟设立营业部所在地的中国证监 会派出机构提交的材料的是（） 。 A．拟设立营业部的决议文件 B．申请日前 6 个月月末的风险监管报表 C．营业部的管理制度文本 D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 16、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（） 。 A．期货交易所 B．中国证监会 C．期货投资者保障基金 D．风险准备金 17、假定年利率为 8，年指数股息率为 1.5，6 月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日。4 月 15 日的现货指数为 1450 点，则 4 月 15 日的指数期货理论价格是__。 A．1459.64 点 B．1460.64 点 C．1469.64 点 D．1470.64 点 18、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。 A．价差 B．基差 C．差价 D．套价 19、 执行价格为 13000 点的股票指数看涨期权， 同时他又以 100 点的权利金买入一张 9 月份 到期、执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。 A．80 点 B．100 点 C．180 点 D．280 点 20、执行价格为 14900 点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。 A．14800 点 B．14900 点 C．15000 点 D．15250 点 21、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5 年、4 年之久，张某已经获得 了期货从业人员资格。 2008 年由于期货行情稳定， 形势良好， 该期货公司的资本迅速扩大， 达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。 根据以上情况，回答 下列问题 假设该期货公司在经营过程中，2007 年曾经由于严重违规期货交易被当地证监 3 局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格， 期货公司 欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（） 。 A．予以批准 B．不予批准 C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．予以批准，但应当限制其结算业务范围 22、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（） 。 A．有合格的经营场所和业务设施 B．有健全的风险管理和内部控制制度 C．公司实际控制人具有持续盈利能力 D．实缴资本全部为货币出资 23、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后， （）依法取得相应的受偿权，可 以依法参与期货公司清算。 A．中国证监会 B．财政部 C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者 24、沪深 300 股指