Stata门限模型的操作和结果详细解读

.最新资料整理推荐. 一、门限面板模型概览一、门限面板模型概览 如果你不愿意看下面一堆堆的文字，如果你不愿意看下面一堆堆的文字， 更不想看计量模型的估计和更不想看计量模型的估计和 检验原理，检验原理， 那就去那就去 数量经济技术经济研究数量经济技术经济研究 上，上， 找一篇标题带有“双找一篇标题带有“双 门槛（或者双门限）”的文章，浏览一遍，看看文章计量部分列示的门槛（或者双门限）”的文章，浏览一遍，看看文章计量部分列示的 统计量和检验结果。统计量和检验结果。这样，这样，在软件操作时，在软件操作时，你就知道每一步得到的结你就知道每一步得到的结 果有什么意义，怎么解释了，起码心里会有点印象。果有什么意义，怎么解释了，起码心里会有点印象。 一般情况下，一般情况下， 一个研究生花费在研究上的时间越多，一个研究生花费在研究上的时间越多， 他的成果越他的成果越 丰富，也就是说，研究成果和研究时间存在某种正向关联。但是，这丰富，也就是说，研究成果和研究时间存在某种正向关联。但是，这 种关联是线性的吗在最初阶段，种关联是线性的吗在最初阶段， 他可能看了两三年的文献，他可能看了两三年的文献， 也没有也没有 写出一篇优秀的文章，写出一篇优秀的文章， 但是一旦过了这个基础期，但是一旦过了这个基础期， 他的能量和成果将他的能量和成果将 如火山爆发一样喷涌出来，如火山爆发一样喷涌出来，此时，此时，他投入少量的时间，他投入少量的时间，就能产出大量就能产出大量 优质文章。优质文章。再过几年，再过几年，他可能会进入另外一种境界，他可能会进入另外一种境界，虽然比以前有了虽然比以前有了 极大提高，极大提高，但是研究进入新的瓶颈期，但是研究进入新的瓶颈期，文章发表的数量减少。文章发表的数量减少。由此可由此可 以看出，以看出， 研究成果与研究年限存在一种阶段性的线性关系。研究成果与研究年限存在一种阶段性的线性关系。这个基础这个基础 期的结点、瓶颈期的起点就像“门槛”一样把研究阶段分成三个部期的结点、瓶颈期的起点就像“门槛”一样把研究阶段分成三个部 分，分，在不同部分，在不同部分，成果和时间的线性关系都不同。成果和时间的线性关系都不同。这个效应被称为门这个效应被称为门 槛效应或门限效应。槛效应或门限效应。 门限效应，门限效应， 是指当一个经济参数达到特定的数值后，是指当一个经济参数达到特定的数值后， 引起另外一引起另外一 个经济参数发生突然转向其它发展形式的现象。个经济参数发生突然转向其它发展形式的现象。 作为原因现象的临界作为原因现象的临界 1 1 .最新资料整理推荐. 值称为门限值。值称为门限值。在上面的例子中，在上面的例子中，成果和时间存在非线性关系，成果和时间存在非线性关系，但是但是 在每个阶段是线性关系。在每个阶段是线性关系。 有些人将这样的模型称为门槛模型，有些人将这样的模型称为门槛模型， 或者门或者门 限模型。限模型。 如果模型的研究对象包含多个个体多个年度，如果模型的研究对象包含多个个体多个年度，那么就是门限那么就是门限 面板模型。面板模型。 汉森（汉森（Bruce E. HansenBruce E. Hansen）在门限回归模型上做出了很多贡献。）在门限回归模型上做出了很多贡献。 了解门限模型最好的办法，了解门限模型最好的办法， 首先就要阅读他的文章。首先就要阅读他的文章。 他的文章很有特他的文章很有特 点条理很清晰，推导过程详细，语言简练，语法不复杂。有关他的点条理很清晰，推导过程详细，语言简练，语法不复杂。有关他的 论文、程序、数据可以参考论文、程序、数据可以参考 HansenHansen 的个人网站的个人网站 http//www.ssc.wisc.edu/bhansen/progs/progs_subject.htmhttp//www.ssc.wisc.edu/bhansen/progs/progs_subject.htm 。。 HansenHansen 于于 19961996 年在年在EconometricaEconometrica上发表文章上发表文章InferenceInference when a nuisance parameter is not identified under the nullwhen a nuisance parameter is not identified under the null hypothesishypothesis ，， 提出了时间序列门限自回归模型提出了时间序列门限自回归模型 （（TARTAR）） 的估计和检验。的估计和检验。 之后，之后， 他在门限模型上连续追踪，他在门限模型上连续追踪， 发表了几篇经典文章，发表了几篇经典文章， 尤其是尤其是 19991999 年的年的Threshold effects in non-dynamic panels Estimation,Threshold effects in non-dynamic panels Estimation, testingtesting andand inferenceinference ，，20002000 年年的的SampleSample splittingsplitting andand threshold estimationthreshold estimation和和 20042004 年与他人合作的年与他人合作的 InstrumentalInstrumental Variable Estimation of a Threshold ModelVariable Estimation of a Threshold Model 。。 在这些文章中，在这些文章中，HansenHansen 介绍了包含个体固定效应的静态平衡面介绍了包含个体固定效应的静态平衡面 板数据门限回归模型，板数据门限回归模型，阐述了计量分析方法。阐述了计量分析方法。方法方面，方法方面，首先要通过首先要通过 减去时间均值方程，消除个体固定效应，然后再利用减去时间均值方程，消除个体固定效应，然后再利用OLSOLS（最小二乘（最小二乘 法）进行系数估计。如果样本数量有限，那么可以使用自举法法）进行系数估计。如果样本数量有限，那么可以使用自举法 2 2 .最新资料整理推荐. （（BootstrapBootstrap）重复抽取样本，提高门限效应的显著性检验效率。）重复抽取样本，提高门限效应的显著性检验效率。 在在 HansenHansen（（19991999）的模型中，解释变量中不能包含内生解释变）的模型中，解释变量中不能包含内生解释变 量，量， 无法扩展应用领域。无法扩展应用领域。 CanerCaner 和和 HansenHansen 在在 20042004 年解决了这个问题。年解决了这个问题。 他们研究了带有内生变量和一个外生门限变量的面板门限模型。他们研究了带有内生变量和一个外生门限变量的面板门限模型。 与静与静 态面板数据门限回归模型有所不同，态面板数据门限回归模型有所不同， 在含有内生解释变量的面板数据在含有内生解释变量的面板数据 门限回归模