7计量经济学

第七章 一、单选题一、单选题 1、分布滞后模型Y t   0 X t   X 1 t 1     X s t  6   t 的滞后长 度为（ A） A、6，B、7，C、8，D、9； 2、下列各项中，不是经验加权法的优点的是（ D） A、简单易行，B、少损失自由度，C、避免多重共线性，D、主观随意性大； 3、下列各项不属于库伊克变换的优点的是（B） A、使模型结构得到极大简化，B、具有经济理论依据， C、最大限度地保证了自由度，D、很大程度上缓解了多重共线性； 4、下列有关库伊克变换的说法,其中不正确的是D A、假定滞后解释变量X ti 对被解释变量Y的影响随着滞后期 ii0、1、 的增加而按几何级数衰减； B、滞后系数的衰减服从某种公比小于 1 的几何级数； C、滞后模型的各参数假定满足    i0 1,i  0、 1、 2、 ； i0 D、值的大小决定了滞后衰减的速度，值越接近 0 衰减速度越慢。 5、 自适应预期假定的其数学表达式为X*  t 正确的是 （ A） A、该表达式可改写为X*  t **X t1 X t  * X t1 有关其说法不 ， X t  1 X t1 ，表明本期预期值是前一期预期 值和本期实际值的加权平均，权数分别为和 1-； B、如果等于 0，说明本期实际值忽略，预期没有进行修正； C、在一般情况下，0 1； D、如果等于 1，则以本期实际值为预期值，本期预期与前一期预期无关。 6、无限分布滞后模型经库伊克变换后，变成一个一阶自回归模型。则原模型的 随机扰动项u t 与新的库伊克模型的随机扰动项u t 关系是（A） A、u t u t u t1 ，B、 C、u t * * * u u 1u t t * t1 ， u t ，D、 * u uu t * tt1 7、自适应预期模型中随机扰动项u t 与原模型中随机扰动项u t 的关系是（ B） A、u t u t u t1 ，B、 1 *u u1u t * tt1 ， C、u t *u t ，D、 * u uu t * tt1 8、局部调整模型中随机扰动项u t 与原模型中随机扰动项u t 的关系是（C） A、u t u t u t1 ，B、 C、u t * *u u1u t * tt1 ， u t ，D、uuu t * tt1 9、假定原模型的随机扰动项u t 满足古典假定，则由其转化而来的库伊克模型的 Covu t ,u t1 （B） A、，B、    ，C、 22 **   1 2， D、0 10、使经济变量产生滞后现象的原因众多，下列那一项除外（ D） A、心理预期因素，B、技术因素，C、制度因素，D、测量误差； 11、下列不属于库伊克变换缺陷的是|（A） A、滞后长度难以确定， B、新模型的随机扰动项存在一阶自相关， C、将随机变量 Y t1 作为解释变量引入了模型，不一定符合基本假定。 D、滞后效应呈几何级数递减，对某些经济变量可能不适应； 12、下列各因素可能会引起滞后效应，其中不属于制度因素的是（A） A、在国民经济运行中，从生产到流通再到使用，每一个环节都需要一段时间； B、企业要改变产品结构或产量，会受到过去签订的供货合同的制约； C、拥有一定数量定期存款的消费者，要调整自己的消费水平，会受到银行契约 制度的限制； D、管理层次过多、管理的低效率。 13、工具变量法中，工具变量的选择应满足的条件中不包括（C ） A、与所代替的解释变量高度相关；B、与随机扰动项不相关； C、参数估计为一致估计D、与其它解释变量不相关。 14、德宾证明了在 0的假定下，h 统计量的极限分布为（A） A、标准正态分布； B、F 分布；C、t 分布；D、 2分布 15、下列不属于 h-统计量的是（D） A、不管回归模型中含有多少个 X 变量或多少个 Y 个的滞后值，都可应用研 究。 *B、如果[ nVar  ]超过 1，检验便不适用； i C、该检验可用来检验自回归模型中的随机扰动项是否存在一阶自相关； D、由于该检验适合于大样本检验，也适合于小样本检验。 二、多选题二、多选题 2 1、常见的滞后结构模型有 （ABD） A、递减滞后结构，B、不变滞后结构，C、V 形结构， D、∧形滞后结构 2、估计自回归模型需要解决的问题（BC ） A、设法消除Y t1 与X t 的相关性； B、设法消除Y t1 与随机扰动项的相关性； C、检验随机扰动项是否存在自相关； D、检验随机扰动项与解释变量是否相关； 3、局部调整假设认为，被解释变量的实际变化仅仅是预期变化的一部分，即 Y t Y t1 Y t Y t1 ，其中有关的说法正确的是（ ACD） A、为调整系数，它代表调整速度； B、若1，则Y t  * Y * ，表明本期值与上期值一样，完全没有调整； t1 C、越接近 1，表明调整到预期最佳水平的速度越快； D、一般情况下，0〈〈1。 4、下列有关德 h 检验的说法，其中正确的是（ABD） A、当 0时，h 统计量的极限分布为标准正态分布； B、在大样本情况下，可以用 h 统计量判断随机扰动是否存在一阶自相关； C、该检验方法并不适用任意阶的自回归模型； D、该检验方法是针对大样本的，用于小样本效果较差； 5、对分布滞后模型进行直接估计，存在的问题是（ ABC） A、自由度问题；B、多重共线性问题； C、滞后长度难于确定；D、一些参数估计的偏差较大； 三、简答题三、简答题 1、什么是滞后现象产生滞后现象的原因主要有哪些滞后现象解释变量需要通过一段 时间才能完全作用于被解释变量。原因心理预期因素、技术因素、制度因素。 2、 对分布滞后模型进行OLS 估计存在哪些问题实际应用中如何处理这些困难存在的问 题自由度问题、多重共线性问题、滞后长度难于确定。利用经验加权估计法和阿尔蒙法。 3、每当滞后因变量作为一个解释变量出现时，R2通常都要比它不出现时要高许多。观察到 这种现象的理由是什么有滞后现象。 四、判断题四、判断题 1、 如果有某些分布滞后系数是正的， 而另一些是负的， 库伊克模型就没有多大意义。（ √） 2、如果用 OLS 估计库伊克模型和自适应预期模型，则估计量将是有偏误，但却是一致的。 3 ） 3、 在局部调整模型中， OLS 估计量在有限样本中是有偏误的。（ ） 4、所谓滞后变量， 是指过去时期的、 对当前被解释变量产生影响的变量。（√ ） 5、 自适应预期模型是由被解释变量的自适应过程得到的。（ ） 五、计算题五、计算题 1、考虑如下的分布滞后模型 Y t   X 0 t   X 1 t 1   X 2 t  2   X 3 t  3   X 4 t  4   t 假定  可适当地用二次项式表达如下 t  i 2 a 0 a 1