计量经济学名词解释与简答

相关分析主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。 回归分析研究一个变量关于另一个变量的依赖关系的计算方法和理论。 高斯马尔科夫定理普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和有效性等优良性质，是最佳线性无偏估计量。 高斯马尔科夫假定1模型设立正确 2无完全共线性 3可识别性 4 零均值、同方差。无序列相关假定5 解释变量与随机项不相关 计量经济学模型揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。广义计量经济学利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。 计量经济学模型成功的三要素理论、方法和数据。 滞后变量模型把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 多重共线性如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存在多重共线性。 多重共线性的后果1完全共线性下参数估计量不存在2近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大3参数估计量经济含义不合理4变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。 多重共线性的检验1检验多重共线性是否存在2判明存在多重共线性的范围。 克服多重共线性的方法1排出引起共线性的变量2差分法3减小参数估计量的方差。 完全共线性对于多元线性回归模型，其基本假设之一是解释变量，，，是相互独立的，如果存在，i1，2，，n，其中c不全为0，即某一个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。 异方差性对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。 异方差性的后果1参数估计量非有效2变量的显著性检验失去意义3模型的预测失效 异方差性的检验方法1图示检验法2帕克检验和戈里瑟检验3G-Q检验4怀特检验。 异方差性的修正最常用的方法是加权最小二乘法，即对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后采用OLS法估计其参数。 序列相关性多元线形回归模型的基本假设之一是模型的随机干扰项相互独立或不相关。如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，称为存在序列相关性。 序列相关性的后果1参数估计量非有效2变量的显著性检验失去意义3模型的预测失败。 序列相关性的检验方法1图示法2回归检验法3杜宾瓦森检验法4拉格朗日乘法检验。 序列相关性的补救1广义最小二乘法2广义差分法3随机干扰项相关系数的估计4广义差分法在计量经济学软件中的实现。 最小二乘估计量的性质1线形性2无偏性3有效性4渐近无偏性5一致性6渐进有效性。 最小样本容量即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。 随机干扰项即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。 无偏性是指参数估计量的均值（期望）等于模型的参数值。 需求函数的零阶齐次性消费者收入、商品价格和相关商品价格均增长倍时，商品的需求量不变。 要素的替代弹性定义为两种要素的比例的变化率与边际替代率的变化率之比,记为，一般。 虚拟变量根据定性因素的属性类别，构造的只有“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量。 虚拟变量陷阱我们一般称由于引入的虚拟变量个数与定性因素个数相同时出现的模型无法估计的问题，称为“虚拟变量陷阱“。 工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。 先决变量外生变量和内生变量的滞后变量。 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量一般都是经济变量。 外生变量一般是确定性变量，或是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生便量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。 虚假序列相关是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。 一阶序列相关如果模型的随机误差项存在，则称为一阶序列相关。 平稳序列是指联合概率分布函数不随时间改变的随机序列 残差项残差项是指对每个样本点，样本观测值与模型估计值之间的差值。 过度识别是指模型方程中有一个或几个参数有若干个估计值。 恰好识别是指对联立方程模型，我们能够唯一地估计出模型的参数。 差分平稳过程一个具有随机性趋势的序列，通过差分可以消除，使之变为平稳的时间序列，则称原序列为差分平稳过程。 相对资本密集度假设在生产活动中除了技术以外，只有资本与劳动两种劳动要素，定义两要素的产出弹性之比为相对资本密集度，用w表示。即。 模型的检验主要包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。 行为方程描述经济系统中变量之间行为关系的结构式方程。 结构分析指对经济现象中变量之间关系的研究。 条件期望即条件均值，指X取特定值Xi时Y的期望值。 回归系数回归模型中βo，β1等未知但却是固定的参数。 虚假回归如果两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳），即它们之间没有任何经济关系，但进行回归也会表现出较高的可决系数。 简化式模型用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量，形成的模型称为简化式模型。 中性技术进步技术进步前后，相对资本密集度不变，即劳动的产出弹性与资本的产出弹性同步增长。 截面数据同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据。 时间序列数据把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据 面板数据指时间序列数据和截面数据相结合的数据。 协整是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的。 K阶单整如果一个时间序列经过K次差分后变为平稳序列，则称原序列是K阶单整的。 简答题1.选择工具变量的原则是什么（1）工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关；（2）工具变量与随机误差项不相关（3）工具变量与其它解释变量不相关，避免出现多重共线性。 2.虚拟变量的作用是什么设置的原则又是什么为表针某些定性因素对被解释变量的影响。设置原则是如果有定性因素共有个结果需要区别，那么至多引入个虚拟变量。 3.序列相关性产生的原因（1）惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。 4、随机解释变量问题及其解决方法。如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。第一、随机解释变量与误差项相互独立；第二、随机解释变量与误差项同期无关，而异期相关；第三、随机解释变量与误差项同期相关；第四、解决方法为工具变量法。 5.随机解释变量产生的后果 1.若相互独立，则参数估计量仍然