金融风险管理复习01

一、什么是金融风险金融风险和金融稳定概念之间有何联系与区别 答金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。 金融稳定的含义是十分丰富的，它包括通货稳定、金融机构稳定、金融市场稳定、汇率稳定、利率稳 定等。金融风险与金融稳定也是一对矛盾，金融风险是破坏金融稳定的基本因素，金融稳定是对金融风险 的一种抑制和否认。金融稳定是经济可持续发展的前提条件，而金融风险则会给宏观和微观经济带来一系 列不良后果或影响，不利于社会安定、政治稳定，甚至威胁到国家安全。 二、试简述金融风险的概念及其特质 答金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。 特质 第一、 金融风险是与损失联系在一起的。 第二、 金融风险是金融活动的内在属性。 第三、 金融风险的存在是金融市场的一个重要特征。 第四、 金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者。 三、试简述金融危机的类型及与金融风险的区别 答金融危机主要有五种类型 〔1〕银行危机，也称“银行业危机” 〔banking crisis〕2货币危机〔3〕债 务危机〔4〕证券市场危机〔5〕保险危机 金融风险与金融危机没有本质上的区别，只有程度上的差异。金融危机是金融风险的大面积、高强度 的爆发，金融风险积累到一定程度，就会演变成金融危机。如果说金融风险是一种普遍存在，那么，金融 危机则是偶尔发生、时有发生，最多也只是经常发生，不具有普遍意义。金融风险有转化为金融危机的可 能性，但不具有必然性。在实际经济生活中，金融风险通常指金融处于一种严峻状态，金融风险与金融危 机有时被混同使用。 四、简明地归纳金融风险管理的一般过程 答金融风险管理的过程十分复杂，一般包括风险识别、风险度量、风险管理决策与实施、风险控制等四 个阶段。 五、为什么说银行业是高风险行业 答银行业是一个古老的行业，同时也是一个高风险行业。20 世纪 70 年代开始，国际金融市场上利率与 汇率的动乱起伏，科学技术的发展以及金融管制的放松导致银行竞争加剧，银行业面临前所未有的风险， 这个时候风险管理逐步成为商业银行管理的核心内容。从理论上分析，商业银行是非常脆弱的。银行负债 的流动性较强，其中有相当一部分活期存款具有很强的流动性，它们是见票即付的。而银行的资产流动性 比较差，有相当一部分资产的期限比较长。银行负债的数额是非常明确的，银行的资产却难以估价。银行 负债是“硬”的，存款人要支取存款时，银行必须无条件支付，具有刚性；银行资产是“软”的，贷款到 期，银行想收回来却不一定能够收得回来，具有很在的不确定性。银行的“硬”负债对应的是“软”资产， 期限较短、流动性较强的负债对应的是期限较长、流动性较差的资产。所以，我们现在认为银行业不是传 统上认为的金饭碗，而是高风险行业。 六、试简述金融危机的类型 答 〔1〕银行危机，也称“银行业危机”〔banking crisis〕,是指实际或潜在的银行运行障碍或违约导致银行 中止其负债的内部转换，或迫使政府提供大规模援助进行干预以阻止这种局势发生。 〔2〕货币危机，指货币的大幅度贬值。 〔3〕债务危机，一般是指一国不能偿付其债务，包括内债和外债。 〔4〕证券市场危机，通常是指证券尤其是指股票的价格大幅下跌的情形。 〔5〕保险危机，是指保险机构的经营危机。 七、什么是通货膨胀风险 答通货膨胀风险，又称购买力风险，指通货膨胀可能使经济主体的实际收益率下降，或使其筹资成本提 高。通货膨胀造成单位货币购买力下降，即通常所讲的“货币贬值” ，最终会使人们持有的货币的实际余 额下降。通货膨胀会导致实际收益率下降，因为实际利率近似于名义利率与通货膨胀率这差，当名义利率 一定时，通货膨胀率越高，实际利率就越低；当通货膨胀率超过名义利率时，实际利率将变为负值，告别 了通货膨胀但要注意通货紧缩。 八、论述金融风险的负面效应 答金融风险的负面效应，不仅表现在对宏观和微观经济的影响，而且也不利于政治稳定和社会安定。 金融风险的微观经济效应表现在给经济主体造成经济损失，甚至威胁其生存与发展；影响投资者或存款 人的信心和预期；增大金融交易成本；降低资金利用率。 金融风险的宏观经济效应表现在导致社会投资水平下降，致使经济增长速度放慢甚至出现负增长；不利 于发动国内外储蓄，容易造成财政政策和货币政策的扭曲；破坏经济运行基础，造成产业结构畸形发展； 影响一国的国际收支，危及国家经济安全。 九、试简述金融风险管理的概念并剖析其意义 答金融管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。金 融管理的意义我们可以分别从微观和宏观的经济层面的角度看。 微观上1、有效的金融风险管理可以使经济主体以较低的成本防止或减少金融风险可能造成的损失。 2、 有效的金融风险管理可以稳定经济活动的现金流量，保证生产经营活动免受风险因素的干扰，并提高资金 使用效率。3、有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定了基础。4、有效的金融风险管理有利于 金融机构和企业实现可持续发展。 宏观上1、金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安全运行。金融风险管理有助于保持宏观 经济稳定并健康发展。 十、试简单辨析信用风险和信贷风险 答 信用风险与信贷风险是两个既有联系又有区别的概念。 信贷风险指在信贷过程中， 由于各种不确定性， 使借款人不能按时偿付贷款，造成银行贷款本金、利息损失的可能性。对于商业银行来说，信贷风险与信 用风险的主体是一致的。二者的不同点在于其所包含的金融资产的范围，信用风险不公包括贷款风险，还 包括存在于其他表内、表外业务，如信贷承诺、证券投资、金融衍生工具中的风险。 二、选择题 1、我国商业银行风险管理的重点是〔 A 〕 A. 资产风险管理 B. 负债风险管理 C. 资本风险管理 D. 成本风险管理 2、商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除以下项目〔A B D 〕 A.商誉；B.商业银行对未并表金融机构的资本投资；C.利润；D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投 资。 3. 商业银行的核心资本包括〔A B C D 〕 A．实收资本或普通股；B、资本公积；C. 盈余公积、未分配利润；D、少数股权。 4、根据商业银行资本充足率管理方法，商业银行的附属资本不得超过核心资本的；计入附属资本 的长期次级债务不得超过核心资本的。〔 C 〕 A.8050B.90 45 C.10050D.10040 5、国际银行监管的资本标准规定，附属资本不能超过核心资本的 〔C〕。 A.20B.50 C.100 D.150 6、现代企业制度的基本形式是〔C〕 A．业主制B.合伙制C.公司制D.股份制 7、商业银行不得向〔B〕发放信用贷款 A．自然人B.关系人C.关联人D.个人 8、任何单位和个人购买商业银行股份总额〔C〕以上的，应当事先给国务院银监机构批准。 A．8B.6C.5D.10 9、以下有关商业银行关联交易的说法哪种是错误的〔B〕 A 商业银行可以向关联方发放担保贷款 B 商业银行可以接受本行的股权作为质押提供授信 C 商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的10％ D 商