金融风险管理复习题

一、单选题一、单选题 1 1、按金融风险的性质可将风险划分为（、按金融风险的性质可将风险划分为（C C）） 。。 A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D. 可量化风险和不可量化风险 2 2、、 （（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿 还债务而使银行遭受损失的可能性。还债务而使银行遭受损失的可能性。（（A A）） A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险 3 3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（、以下不属于代理业务中的操作风险的是（D D）） A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动 C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 4 4、、 （（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法 律条款不完善、不严密而引致的风险。律条款不完善、不严密而引致的风险。（（C C）） A. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险 5 5、、____________________是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得 最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。（（D D）） A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略 6 6、、 B B ）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。 A．利率风险B．系统性风险C．金融自由化风险D．金融危机 7 7、、 （（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。 （（ C C ）） A. 凯恩斯B. 希克斯C. 马柯维茨D. 夏普 8 8、、 （（c c）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。 A.回避策略B.抑制策略C. 转移策略D.补偿策略 9 9、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（ A A ）） 。。 A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿 1010、、 （（ A A ）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。 A.数据仓库B. 中间数据处理器C. 数据分析层D.贷款评估系统 1111、流动性比率是流动性资产与、流动性比率是流动性资产与__________________之间的商。之间的商。（（B B）） A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款 1212、资本乘数等于、资本乘数等于__________________除以总资本后所获得的数值。除以总资本后所获得的数值。（（D D ）） A. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产 1313、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________________主观违约或客观上还款出现主观违约或客观上还款出现 困难，而给放款银行带来本息损失的风险。困难，而给放款银行带来本息损失的风险。（（B B）） A. 放款人B.借款人C.银行D. 经纪人 1414、信用风险的核心内容是（、信用风险的核心内容是（ A A ）） A 信贷风险B 主权风险C 结算前风险D 结算风险 1515、、 （（ A A ）是）是 2020 世纪世纪 5050 年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应 用到经济、社会预测和决策之中。用到经济、社会预测和决策之中。 A 德尔菲法B CART 结构分析法 C 信用评级法D 期权推理分析法 1616、、19681968 年的年的 Z Z 评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C C）） A 流动资金/总资产B 留存收益/总资产C 销售收入/总资产D 息前、税前收益/总资产 1717、、____A_______A___理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险， 而且可以通过向外借钱提供流动性，而且可以通过向外借钱提供流动性， 只要银行的借款市场广大，只要银行的借款市场广大， 它的流动性就有一定保证。它的流动性就有一定保证。 A. 负债管理B. 资产管理C.资产负债管理D. 商业性贷款 1818、所谓的“存贷款比例”是指、所谓的“存贷款比例”是指____________________________。。（（A A）） A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/ （存款贷款）D. 贷款/ （存款贷款） 1919．金融机构的流动性需求具有（．金融机构的流动性需求具有（A A ）。）。 A．刚性特征 B．柔性特征 C．宽限性特征 D．清偿性特征 2020、资产负债管理理论产生于、资产负债管理理论产生于 2020 世纪（世纪（D D）。）。 A.30 年代 B.4O 年代 C.60 年代 D.70 年代末、8O 年代初 2121、金融机构的流动性越高，、金融机构的流动性越高，BB）。）。 A．风险性越大 B．风险性越小 C．风险性没有 D．风险性较强 2222、流动性缺口是指银行（、流动性缺口是指银行（A A）和负债之间的差额。）和负债之间的差额。 A．资产 B．现金 C．资金 D．贷款 2323、、 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时， 市场利率的上升会市场利率的上升会____________银行利润；银行利润； 反之，则会减少银行利润。反之，则会减少银行利润。 （（ A A）） A. 增加B.减少C.不变D.先增后减P122P122 页页 2424、银行的持续期缺口公式是、银行的持续期缺口公式是____________________________。。（（A A））P125P125 页页 A．D A  D L LB.B.D AL AC. C.D L  D A LD.D.D L  D A A D P A P L P A P L 2525、麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（、麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（B B ）之比。）之比。 A．面值 B．现值 C．未来价值预期 D．清算价值 2626、利率互换交易始于、利率互换交易始于 2O2O 世纪（世纪（D D）。）。 A.30 年代 B.40 年代