计量经济学肖红叶简单线性回归方程模型下习题

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下） 一、填空题 1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__________问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。 2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有__________和逐步回归法。 3.处理多重共线性的方法主要有两大类__________和__________。 4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是__________的特例。 5.随机解释变量 与随机误差项 相关，可表示为__________。 6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” __________。 7.对于模型 ，i1,2,,n，若用工具变量 代替其中的随机解释变量 ，则采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程 用方程____________________代替，而其他方程则保持不变。 8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下__________，大样本下__________。 9.对于线性回归模型 ，i1,2,,n，其矩阵表示为 。若用工具变量 代替其中的随机解释变量 ，则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为__________，其中 被称为__________。 10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________。 11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________。 二、单选题 1.在线性回归模型中，若解释变量 和 的观测值成比例，既有 ，其中 为非零常数，则表明模型中存在（）。 A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。 A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 3.戈德菲尔德匡特检验法可用于检验（）。 A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。 A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效 6.设回归模型为 ，其中 ，则 的最有效估计量为（）。 A. B. C. D. 7．对于模型 ，如果在异方差检验中发现 ，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。 A. B. C. D. 8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是。 A.0≤DW≤1 B.－1≤DW≤1 C.－2≤DW≤2 D.0≤DW≤4 10.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数 近似等于（）。 A.0 B.-1 C.1 D.0.5 11.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于。 A.0 B.1 C.2 D.4 12.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项（）。 A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 13．某企业的生产决策是由模型 描述（其中 为产量， 为价格），又知如果该企业在 期生产过剩，决策者会削减 期的产量。由此判断上述模型存在（）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 14.对于模型 ，若存在序列相关，同时存在异方差，即有 ， ，则广义最小二乘法随机误差项方差协方差矩阵可表示为 这个矩阵是一个（）。 A.退化矩阵 B.单位矩阵 C.长方形矩阵 D.正方形矩阵 15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为 ，此估计量为（）。 A.有偏、有效的估计量 B.有偏、无效的估计量 C.无偏、无效的估计量 D.无偏、有效的估计量 16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差协方差矩阵Ω，这就需要对原模型 首先采用（）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵Ω的估计量。 A.一阶差分法 B.广义差分法 C.普通最小二乘法 17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.差分法 D.工具变量法 18.在下图a、b、c、d、e中， 为解释变量，e为相对应的残差。图形（）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。 三、多选题 1.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（）。 A. 加权最小二乘法 B. 工具变量法 C. 广义差分法 D. 广义最小二乘法 E. 普通最小二乘法 2.异方差性的检验方法有。 A.图示检验法 B.戈里