计量经济复习答案

计量经济复习 一、简答题 1、简述模型误设定包含哪几种情况。 答（1）选择错误的函数形式；（2）遗漏有关的解释变量；（3）包括无关的解释变量。 2、简述间接最小二乘法的具体步骤。 答（1）首先求出简化式方程；（2）对每一个简化式方程分别施用OLS法，得出简化式系数的一致估计值； （3）由上一步估计出的简化式系数导出原结构系数的估计值。 3、简述一元线性回归模型运用OLS法估计的基本假定。 答（1）扰动项零均值假定；（2）扰动项同方差假定；（3）扰动项无自相关假定；（4）解释变量是非随机变量或者说解释变量与扰动项不相关假定；（5）各期扰动项服从正态分布。 4、简述二阶段最小二乘法的具体步骤。 答（1）第一阶段将要估计的方程中作为解释变量的每一个内生变量对联立方程系统中全部前定变量回归（即估计简化式方程），然后计算这些内生变量的估计值。（2）第二阶段用第一阶段得出的内生变量的估计值代替方程右端的内生变量（即用它们作为这些内生变量的工具变量），对原方程应用OLS法，以得到结构参数的估计值。 5、简述根据回归结果判别多重共线性的方法。 答如果发现 1系数估计值的符号不对；2某些重要的解释变量t值低，而R2不低；3当一不太重要的解释变量被删除后，回归结果显著变化。则可能存在多重共线性。上述第二种现象是多重共线性存在的典型迹象。 6、简述计量经济模型的应用。 答（1）结构分析将估计好的计量经济模型用于经济关系的数量研究 （2）预测用估计好的计量经济模型去预测一些变量在实际观测的样本之外的数量值。 （3）政策评价用估计好的计量经济模型在不同政策方案之间进行选择。 7、简述异方差的后果 答①参数OLS估计量不再具有最小方差的性质；②系数的显著性检验失去意义。 8、简述工具变量法的基本思路 答（1）当扰动项u与解释变量X高度相关时，设法找到另一个变量Z，Z与X高度相关，而与扰动u不相（2）在模型中，用Z替换X，然后用OLS法估计，变量Z称为工具变量。 9、简述选择解释变量的四条原则。P95 10、简述计量经济分析的步骤。 答①陈述理论（或假说）；②建立计量经济模型③收集数据；估计参数④假设检验；⑤预测和政策分析。 11、简述消除异方差的基本思路。 答①变换原模型，使经过变换后的模型具有同方差性，然后再用OLS法进行估计；②变换后模型的OLS估计量，对原模型而言，已不是OLS估计量，称为广义最小二乘估计量（GLS估计量）。 12、简述DW法检验扰动项自相关的局限。P121 二、单选 1、在对X与Y的相关分析中（ ） C．X和Y都是随机变量 2、经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是 B.横截面数据 3、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为 lnYi2.000.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ） B．0.75 4、序列相关是指回归模型中 D.随机误差项u的不同时期相关 5、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为 B.决定系数 6、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且 B.与随机误差项ui不相关 7、DW检验法适用于检验（ ） B．序列相关 8、如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Zi成比例，则应该用下面的哪种方 法估计模型的参数 B.加权最小二乘法 9、在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t检验，表示 A.≠0 10、判定系数R2的取值范围为 B.0≤R2≤1 11、设Yi，Yi居民消费支出，Xi居民收入，D1代表城镇居民，D0代表 农村居民，则截距变动模型为 A. 12、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时有 C. F∞ 13、回归分析的目的为 C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系 14、设某商品需求模型为Ytb0b1XtUt，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为 了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的 问题为（ ） D．完全的多重共线性 15、对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ） D．多重共线性问题 16、在多元回归中，调整后的决定系数与决定系数的关系有（ ） B． 17、以Yi表示实际观测值，表示估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是 B.∑Yi一2最小 18、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是 B.不可识别的 19、将社会经济现象中质的因素引入线性模型 C.在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率 20、序列相关是指回归模型中 D.随机误差项u的不同时期相关 21、在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项ui服从 A.N0，σ2 22、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的决定系数接近1，则表明 模型中存在（ ） C．多重共线性 23、在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则 A.预测区间越宽，精度越低 24、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ ）。 B. 无偏但非有效 25、戈德菲尔德匡特检验法可用于检验 。 B.异方差性 26、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是 C. 0≤DW≤4 27、如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于 D.1.4 28、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu 时，可认为随机误差项 D.存在序列相关与否不能断定 29、设个人消费函数YiC0C1Xiui中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年 龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考 虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为 B.2个 30、对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是 B.∑ei≠0 31、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即 B.单方程估计法和系统估计法 32、合称为前定变量的是（ ） A．外生变量和滞后变量 33、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是 B.不可识别的 34、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定 变量，也可以是 C.